PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRIF.TO с VAB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRIF.TO с VAB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO).

VRIF.TO и VAB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. VAB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VRIF.TO и VAB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRIF.TO и VAB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		0.63%10.58%8.44%8.97%-11.50%7.44%5.55%
VAB.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF		0.13%2.28%3.98%6.90%-11.86%-2.88%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, VRIF.TO показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у VAB.TO с доходностью 0.13%.

VRIF.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-2.84%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.95%
1 год
9.14%
3 года*
8.19%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

VAB.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.33%
1 год
0.57%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Retirement Income ETF Portfolio

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с VRIF.TO:
VRIF.TO с ZMI.TOVRIF.TO с VBAL.TOVRIF.TO с PID.TOVRIF.TO с XEI.TOVRIF.TO с TEC.TOVRIF.TO с cpd.TOVRIF.TO с ZBAL.TO
Часто сравнивают с VAB.TO:
VAB.TO с ZAG.TOVAB.TO с XBB.TOVAB.TO с XCB.TOVAB.TO с VFV.TOVAB.TO с VSB.TOVAB.TO с VEQT.TOVAB.TO с TLT

Сравнение комиссий VRIF.TO и VAB.TO

VRIF.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VAB.TO в 0.09%.

VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio
VAB.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

VRIF.TO vs. VAB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRIF.TO
Ранг доходности на риск VRIF.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIF.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIF.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIF.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIF.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIF.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VAB.TO
Ранг доходности на риск VAB.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAB.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAB.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAB.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAB.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAB.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRIF.TO c VAB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRIF.TOVAB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.12

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.19

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.02

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.30

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

0.62

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRIF.TO vs. VAB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRIF.TO на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VAB.TO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIF.TO и VAB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRIF.TOVAB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.12

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.08

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.38

+0.45

Корреляция

Корреляция между VRIF.TO и VAB.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIF.TO и VAB.TO

Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VAB.TO в 3.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		3.80%3.77%3.96%4.33%4.72%3.86%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAB.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.33%3.33%3.19%2.95%2.87%2.48%2.50%2.65%2.79%2.77%2.75%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VRIF.TO и VAB.TO

Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки VAB.TO в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и VAB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VRIF.TOVAB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-18.39%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-2.86%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-15.82%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-3.36%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-4.13%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.41%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VRIF.TO и VAB.TO

Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что VRIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRIF.TOVAB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.02%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

3.06%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.03%

4.66%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

6.54%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.23%

6.46%

-0.23%