Сравнение VRIF.TO с FEQT.NEO
VRIF.TO (Vanguard Retirement Income ETF Portfolio) and FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, VRIF.TO returned 12.25% vs 25.84% for FEQT.NEO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRIF.TO charges 0.29%/yr vs 0.43%/yr for FEQT.NEO.
Доходность
Сравнение доходности VRIF.TO и FEQT.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRIF.TO показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у FEQT.NEO с доходностью 10.90%.
VRIF.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- —
FEQT.NEO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRIF.TO и FEQT.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 5.15% | 10.58% | 6.34% |
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 10.90% | 19.42% | 14.08% |
Correlation
The correlation between VRIF.TO and FEQT.NEO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2024 г. | 0.75 |
The correlation between VRIF.TO and FEQT.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRIF.TO vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск
VRIF.TO
FEQT.NEO
Сравнение VRIF.TO c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRIF.TO | FEQT.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.12 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 13.53 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRIF.TO | FEQT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.36 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.79 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок VRIF.TO и FEQT.NEO
Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки FEQT.NEO в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и FEQT.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRIF.TO | FEQT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -13.24% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -8.31% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.48% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -1.45% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.91% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIF.TO и FEQT.NEO
Текущая волатильность для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) составляет 2.14%, в то время как у Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что VRIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRIF.TO | FEQT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 3.90% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 8.89% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37% | 11.02% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 12.44% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 12.44% | -6.19% |
Сравнение комиссий VRIF.TO и FEQT.NEO
VRIF.TO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FEQT.NEO в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIF.TO и FEQT.NEO
Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности FEQT.NEO в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 0.82% | 0.91% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.72% | 3.77% | 3.96% | 4.33% | 4.72% | 3.86% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
VRIF.TO and FEQT.NEO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VRIF.TO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VRIF.TO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.43% for FEQT.NEO.
They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.29% for VRIF.TO and 0.43% for FEQT.NEO.
Подберите оптимальное распределение для VRIF.TO и FEQT.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор