Сравнение VRCA с NVO
VRCA (Verrica Pharmaceuticals Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VRCA in Biotechnology, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, VRCA returned -45.11%/yr vs 3.37%/yr for NVO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRCA и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRCA показывает доходность -34.54%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -1.98%.
VRCA
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -3.55%
- 6 месяцев
- -29.90%
- С начала года
- -34.54%
- 1 год
- -24.65%
- 3 года*
- -58.21%
- 5 лет*
- -45.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -35.92%
NVO
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 5.03%
- 6 месяцев
- -15.92%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -24.47%
- 3 года*
- -14.34%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 7.87%
- Всё время*
- 14.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $382.32M | $505.73M | $609.98M |
Сравнение доходности по годам VRCA и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRCA Verrica Pharmaceuticals Inc. | -34.54% | 18.71% | -90.44% | 166.18% | -69.98% | -20.42% | -27.56% | 94.97% | -59.25% |
NVO Novo Nordisk A/S | -1.98% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | 3.18% |
Correlation
The correlation between VRCA and NVO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
VRCA:
$57.95M
NVO:
$214.15B
VRCA:
-$1.29
NVO:
DKK 27.42
VRCA:
2.02
NVO:
4.29
VRCA:
7.22
NVO:
6.92
VRCA:
$37.16M
NVO:
DKK 327.80B
VRCA:
$33.77M
NVO:
DKK 268.30B
VRCA:
-$13.54M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRCA vs. NVO — Ранг доходности на риск
VRCA
NVO
Сравнение VRCA c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRCA | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.50 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.77 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRCA и NVO
Максимальная просадка VRCA за все время составила -98.39%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRCA и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRCA | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.39% | -74.70% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.46% | -49.17% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.57% | -74.70% | -21.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.65% | -74.70% | -22.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.33% | -64.98% | -32.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.54% | -17.90% | -46.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.72% | 31.86% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRCA и NVO
Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA) имеет более высокую волатильность в 19.94% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что VRCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRCA | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.94% | 8.05% | +11.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.00% | 36.34% | +20.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.38% | 51.74% | +43.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.08% | 38.59% | +61.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.29% | 32.63% | +62.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRCA и NVO
VRCA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 3.74% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
VRCA Verrica Pharmaceuticals Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRCA и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verrica Pharmaceuticals Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRCA and NVO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRCA has higher volatility (19.94%) compared to NVO (8.05%). In terms of maximum drawdown, VRCA dropped -98.39% vs NVO's -74.70%.
VRCA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRCA и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор