Сравнение VRCA с NVO
VRCA (Verrica Pharmaceuticals Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VRCA in Biotechnology, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, VRCA returned -42.69%/yr vs 3.36%/yr for NVO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRCA и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRCA показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -12.61%.
VRCA
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -24.41%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -31.44%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -52.73%
- 5 лет*
- -42.69%
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -12.61%
- 6 месяцев
- -7.10%
- 1 год
- -39.75%
- 3 года*
- -16.73%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам VRCA и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRCA Verrica Pharmaceuticals Inc. | -27.32% | 18.71% | -90.44% | 166.18% | -69.98% | -20.42% | -27.56% | 94.97% | -53.43% |
NVO Novo Nordisk A/S | -12.61% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | 2.74% |
Correlation
The correlation between VRCA and NVO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
VRCA:
$128.68M
NVO:
$191.12B
VRCA:
-$1.40
NVO:
$27.42
VRCA:
2.07
NVO:
0.58
VRCA:
8.02
NVO:
0.94
VRCA:
$37.16M
NVO:
$327.80B
VRCA:
$33.77M
NVO:
$268.30B
VRCA:
-$13.54M
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRCA vs. NVO — Ранг доходности на риск
VRCA
NVO
Сравнение VRCA c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRCA | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.88 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.69 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | -1.03 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRCA | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | -0.74 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.09 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.47 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок VRCA и NVO
Максимальная просадка VRCA за все время составила -98.39%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRCA и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRCA | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.39% | -74.70% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.41% | -55.03% | -7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.57% | -74.70% | -21.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.65% | -74.70% | -22.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.03% | -68.78% | -28.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.07% | -17.77% | -46.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.77% | 37.09% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRCA и NVO
Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA) имеет более высокую волатильность в 19.83% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что VRCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRCA | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.83% | 8.76% | +11.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.82% | 38.04% | +20.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.12% | 51.88% | +47.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.28% | 38.24% | +62.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.59% | 32.52% | +63.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRCA и NVO
VRCA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.20% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
VRCA Verrica Pharmaceuticals Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRCA и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verrica Pharmaceuticals Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRCA and NVO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRCA has higher volatility (19.83%) compared to NVO (8.76%). In terms of maximum drawdown, VRCA dropped -98.39% vs NVO's -74.70%.
VRCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRCA и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор