Сравнение VPNG.L с ERNS.L
VPNG.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - VPNG.L is a Technology Equities fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPNG.L returned 26.04%/yr vs 4.99%/yr for ERNS.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VPNG.L charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.
Доходность
Сравнение доходности VPNG.L и ERNS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPNG.L показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у ERNS.L с доходностью 1.94%.
VPNG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.02%
- 6 месяцев
- 16.62%
- С начала года
- 30.91%
- 1 год
- 45.01%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERNS.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.85%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 2.21%
Сравнение доходности по годам VPNG.L и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 30.91% | 20.65% | 15.20% | 11.28% | -22.01% | 1.90% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.94% | 4.84% | 5.55% | 4.76% | 1.53% | -0.14% |
Correlation
The correlation between VPNG.L and ERNS.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPNG.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
VPNG.L
ERNS.L
Сравнение VPNG.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPNG.L | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 2.35 | -1.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 18.95 | -16.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 105.07 | -96.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPNG.L и ERNS.L
Максимальная просадка VPNG.L за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPNG.L и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPNG.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -1.51% | -25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -0.22% | -15.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -0.22% | -26.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.44% | -0.07% | -15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -0.05% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 0.04% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPNG.L и ERNS.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что VPNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPNG.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 0.16% | +7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 0.64% | +15.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 0.79% | +23.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 0.82% | +20.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 0.92% | +20.11% |
Сравнение комиссий VPNG.L и ERNS.L
VPNG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ERNS.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPNG.L и ERNS.L
VPNG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 4.28% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPNG.L and ERNS.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for VPNG.L.
VPNG.L is categorized as Technology Equities, while ERNS.L is Ultrashort Bond. VPNG.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while ERNS.L tracks Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for VPNG.L and 0.09% for ERNS.L.
Подберите оптимальное распределение для VPNG.L и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор