Сравнение VPNG.L с KARP.L
VPNG.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) and KARP.L (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD) are both Technology Equities funds - VPNG.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index while KARP.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPNG.L returned 31.82%/yr vs 2.82%/yr for KARP.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VPNG.L charges 0.50%/yr vs 0.72%/yr for KARP.L.
Доходность
Сравнение доходности VPNG.L и KARP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPNG.L показывает доходность 50.78%, что значительно выше, чем у KARP.L с доходностью 15.05%.
VPNG.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 10.12%
- С начала года
- 50.78%
- 6 месяцев
- 51.37%
- 1 год
- 81.99%
- 3 года*
- 31.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KARP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 66.56%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPNG.L и KARP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 50.78% | 20.65% | 15.20% | 11.28% | -15.02% |
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 15.05% | 33.35% | -17.39% | -12.26% | -21.62% |
Correlation
The correlation between VPNG.L and KARP.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPNG.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск
VPNG.L
KARP.L
Сравнение VPNG.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPNG.L | KARP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.55 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | 6.99 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.68 | 19.86 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPNG.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 3.13 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | -0.14 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок VPNG.L и KARP.L
Максимальная просадка VPNG.L за все время составила -26.74%, что меньше максимальной просадки KARP.L в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPNG.L и KARP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPNG.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -56.63% | +29.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -9.76% | -4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -46.94% | +20.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -19.90% | +17.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -34.88% | +23.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.44% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPNG.L и KARP.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VPNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPNG.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 0.00% | +6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 12.87% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 21.85% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 24.61% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 24.61% | -3.88% |
Сравнение комиссий VPNG.L и KARP.L
VPNG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KARP.L в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPNG.L и KARP.L
Ни VPNG.L, ни KARP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VPNG.L and KARP.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPNG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPNG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.72% for KARP.L.
VPNG.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while KARP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Global X and Waystone Management. Their fees differ too: 0.50% for VPNG.L and 0.72% for KARP.L.
Подберите оптимальное распределение для VPNG.L и KARP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор