Сравнение VPNG.L с ECAR.L
VPNG.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) and ECAR.L (iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - VPNG.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index while ECAR.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPNG.L returned 31.82%/yr vs 23.94%/yr for ECAR.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPNG.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for ECAR.L.
Доходность
Сравнение доходности VPNG.L и ECAR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VPNG.L торгуется в GBP, в то время как ECAR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECAR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VPNG.L показывает доходность 50.78%, что значительно ниже, чем у ECAR.L с доходностью 58.49%.
VPNG.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 10.12%
- С начала года
- 50.78%
- 6 месяцев
- 51.37%
- 1 год
- 81.99%
- 3 года*
- 31.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECAR.L
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 21.69%
- С начала года
- 58.49%
- 6 месяцев
- 57.93%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- 23.94%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPNG.L и ECAR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 50.78% | 20.65% | 15.20% | 11.28% | -22.08% | 1.80% |
ECAR.L iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | 58.49% | 15.47% | 0.80% | 20.74% | -18.63% | -2.89% |
Correlation
The correlation between VPNG.L and ECAR.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between VPNG.L and ECAR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPNG.L vs. ECAR.L — Ранг доходности на риск
VPNG.L
ECAR.L
Сравнение VPNG.L c ECAR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) и iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPNG.L | ECAR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.59 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | 7.54 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.68 | 22.95 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPNG.L | ECAR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 3.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.65 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VPNG.L и ECAR.L
Максимальная просадка VPNG.L за все время составила -26.74%, что меньше максимальной просадки ECAR.L в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPNG.L и ECAR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPNG.L | ECAR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -35.94% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -12.38% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -28.42% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.93% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -8.68% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 4.07% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPNG.L и ECAR.L
Текущая волатильность для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) составляет 6.89%, в то время как у iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что VPNG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPNG.L | ECAR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 12.19% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 20.24% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 24.73% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 22.87% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 23.91% | -3.18% |
Сравнение комиссий VPNG.L и ECAR.L
VPNG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ECAR.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPNG.L и ECAR.L
Ни VPNG.L, ни ECAR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VPNG.L and ECAR.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECAR.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECAR.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for VPNG.L.
VPNG.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while ECAR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for VPNG.L and 0.40% for ECAR.L.
Подберите оптимальное распределение для VPNG.L и ECAR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор