Сравнение VPN.L с WNEW.L
VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and WNEW.L (WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist) are both REIT funds - VPN.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index while WNEW.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPN.L returned 26.86%/yr vs 14.44%/yr for WNEW.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPN.L charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for WNEW.L.
Доходность
Сравнение доходности VPN.L и WNEW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VPN.L торгуется в USD, в то время как WNEW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNEW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VPN.L показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у WNEW.L с доходностью 10.80%.
VPN.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -13.39%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 44.32%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNEW.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.40%
- 6 месяцев
- 0.98%
- С начала года
- 10.80%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPN.L и WNEW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.81% | 29.31% | 13.54% | 17.68% | -21.11% |
WNEW.L WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | 10.80% | 32.54% | -5.06% | 12.62% | -22.57% |
Correlation
The correlation between VPN.L and WNEW.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between VPN.L and WNEW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPN.L vs. WNEW.L — Ранг доходности на риск
VPN.L
WNEW.L
Сравнение VPN.L c WNEW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) и WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPN.L | WNEW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.63 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 4.10 | +4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPN.L и WNEW.L
Максимальная просадка VPN.L за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки WNEW.L в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN.L и WNEW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPN.L | WNEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -34.46% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -14.56% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -22.76% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.39% | -11.73% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -16.23% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 5.79% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN.L и WNEW.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что VPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPN.L | WNEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 4.63% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 15.24% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 20.90% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 19.56% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 19.56% | +3.07% |
Сравнение комиссий VPN.L и WNEW.L
VPN.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WNEW.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN.L и WNEW.L
VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNEW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WNEW.L WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | 1.68% | 1.70% | 1.83% | 1.23% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
VPN.L and WNEW.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WNEW.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNEW.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while WNEW.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for VPN.L and 0.45% for WNEW.L.
Подберите оптимальное распределение для VPN.L и WNEW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор