PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WNEW.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WNEW.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WNEW.L и 3USL.L


2026 (YTD)2025202420232022
WNEW.L
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist
3.71%23.24%-3.45%6.97%-13.16%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB
-14.26%19.79%66.86%61.97%-44.73%
Разные валюты инструментов

WNEW.L торгуется в GBp, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WNEW.L показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью -14.26%.


WNEW.L

1 день
2.15%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.71%
6 месяцев
0.06%
1 год
30.27%
3 года*
9.95%
5 лет*
10 лет*

3USL.L

1 день
7.06%
1 месяц
-11.25%
С начала года
-14.26%
6 месяцев
-9.38%
1 год
29.56%
3 года*
34.42%
5 лет*
17.51%
10 лет*
25.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Сравнение комиссий WNEW.L и 3USL.L

WNEW.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.


Доходность на риск

WNEW.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WNEW.L
Ранг доходности на риск WNEW.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNEW.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNEW.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNEW.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNEW.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNEW.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина

3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNEW.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WNEW.L3USL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.65

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.15

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.14

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

4.02

+2.05

WNEW.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNEW.L на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа 3USL.L равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNEW.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WNEW.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.65

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.37

Корреляция

Корреляция между WNEW.L и 3USL.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WNEW.L и 3USL.L

Дивидендная доходность WNEW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как 3USL.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
WNEW.L
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist
1.54%1.70%1.83%1.23%0.72%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WNEW.L и 3USL.L

Максимальная просадка WNEW.L за все время составила -29.88%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNEW.L и 3USL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WNEW.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.88%

-76.72%

+46.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-32.44%

+19.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-18.28%

+10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-15.41%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

6.71%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WNEW.L и 3USL.L

Текущая волатильность для WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L) составляет 6.45%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 13.79%. Это указывает на то, что WNEW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WNEW.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

13.79%

-7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

25.22%

-11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

45.57%

-25.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

45.28%

-28.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

46.79%

-29.86%