PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNEW.L с AREG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WNEW.L с AREG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L) и abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L).

WNEW.L и AREG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNEW.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. AREG.L - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности WNEW.L и AREG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L) и abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WNEW.L и AREG.L

2026 (YTD)20252024
WNEW.L
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist		3.71%23.24%2.04%
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		2.37%0.47%4.44%

Доходность по периодам

С начала года, WNEW.L показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у AREG.L с доходностью 2.37%.

WNEW.L

1 день
2.15%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.71%
6 месяцев
0.06%
1 год
30.27%
3 года*
9.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

AREG.L

1 день
0.86%
1 месяц
-6.69%
С начала года
2.37%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist

abrdn Future Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с WNEW.L:
WNEW.L с VWRA.LWNEW.L с BBOX.LWNEW.L с DPYE.LWNEW.L с DPYG.LWNEW.L с 3USL.LWNEW.L с GLRA.LWNEW.L с DPYA.L
Часто сравнивают с AREG.L:
AREG.L с XDER.LAREG.L с GLRA.LAREG.L с DPYA.LAREG.L с HPRD.LAREG.L с IWDP.LAREG.L с GBRE.LAREG.L с IASP.L

Сравнение комиссий WNEW.L и AREG.L

WNEW.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AREG.L в 0.40%.

WNEW.L
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF

Доходность на риск

WNEW.L vs. AREG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNEW.L
Ранг доходности на риск WNEW.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNEW.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNEW.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNEW.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNEW.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNEW.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AREG.L
Ранг доходности на риск AREG.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREG.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREG.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNEW.L c AREG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L) и abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNEW.LAREG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.32

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.52

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.49

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

1.65

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNEW.L vs. AREG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNEW.L на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа AREG.L равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNEW.L и AREG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNEW.LAREG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.32

+1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.30

-0.10

Корреляция

Корреляция между WNEW.L и AREG.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNEW.L и AREG.L

Дивидендная доходность WNEW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как AREG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
WNEW.L
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist		1.54%1.70%1.83%1.23%0.72%
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WNEW.L и AREG.L

Максимальная просадка WNEW.L за все время составила -29.88%, что больше максимальной просадки AREG.L в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNEW.L и AREG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WNEW.LAREG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.88%

-18.47%

-11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-9.99%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-7.41%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-5.74%

-9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

2.81%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WNEW.L и AREG.L

WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что WNEW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WNEW.LAREG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

4.67%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

8.60%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

13.56%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

12.41%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

12.41%

+4.52%