PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WNEW.L с DPYG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WNEW.L и DPYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WNEW.L и DPYG.L


2026 (YTD)2025202420232022
WNEW.L
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist
3.71%23.24%-3.45%6.97%-13.16%
DPYG.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.71%7.38%2.06%9.46%-19.17%
Разные валюты инструментов

WNEW.L торгуется в GBp, в то время как DPYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WNEW.L показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у DPYG.L с доходностью 0.71%.


WNEW.L

1 день
2.15%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.71%
6 месяцев
0.06%
1 год
30.27%
3 года*
9.95%
5 лет*
10 лет*

DPYG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-7.39%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.24%
1 год
5.87%
3 года*
6.61%
5 лет*
1.85%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WNEW.L и DPYG.L

WNEW.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DPYG.L в 0.64%.


Доходность на риск

WNEW.L vs. DPYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WNEW.L
Ранг доходности на риск WNEW.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNEW.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNEW.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNEW.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNEW.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNEW.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина

DPYG.L
Ранг доходности на риск DPYG.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYG.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYG.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYG.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYG.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNEW.L c DPYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WNEW.LDPYG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.44

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.67

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.51

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

2.07

+4.00

WNEW.L vs. DPYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNEW.L на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа DPYG.L равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNEW.L и DPYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WNEW.LDPYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.44

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.16

+0.04

Корреляция

Корреляция между WNEW.L и DPYG.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WNEW.L и DPYG.L

Дивидендная доходность WNEW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности DPYG.L в 3.00%


TTM20252024202320222021202020192018
WNEW.L
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist
1.54%1.70%1.83%1.23%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
DPYG.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.00%3.02%3.11%3.00%3.71%2.13%2.98%2.95%2.99%

Просадки

Сравнение просадок WNEW.L и DPYG.L

Максимальная просадка WNEW.L за все время составила -29.88%, что меньше максимальной просадки DPYG.L в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNEW.L и DPYG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WNEW.LDPYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.88%

-42.55%

+12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-11.48%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-8.31%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-11.98%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

2.84%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WNEW.L и DPYG.L

WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что WNEW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WNEW.LDPYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

4.47%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

7.75%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

14.24%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

15.08%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

17.51%

-0.58%