Сравнение VPN.L с IPRP.L
VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and IPRP.L (iShares European Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds - VPN.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index while IPRP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPN.L returned 26.86%/yr vs 11.09%/yr for IPRP.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VPN.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for IPRP.L.
Доходность
Сравнение доходности VPN.L и IPRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VPN.L торгуется в USD, в то время как IPRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VPN.L показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у IPRP.L с доходностью 0.31%.
VPN.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -13.39%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 44.32%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPRP.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- -0.92%
- С начала года
- 0.31%
- 1 год
- 1.43%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- -5.05%
- 10 лет*
- 0.45%
Сравнение доходности по годам VPN.L и IPRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.81% | 29.31% | 13.54% | 17.68% | -30.40% | 3.62% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.31% | 22.21% | -6.55% | 21.51% | -40.83% | 0.80% |
Correlation
The correlation between VPN.L and IPRP.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between VPN.L and IPRP.L has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPN.L vs. IPRP.L — Ранг доходности на риск
VPN.L
IPRP.L
Сравнение VPN.L c IPRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPN.L | IPRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.03 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 0.08 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 0.18 | +8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPN.L и IPRP.L
Максимальная просадка VPN.L за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки IPRP.L в -73.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN.L и IPRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPN.L | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -73.26% | +34.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -17.54% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -20.80% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.39% | -25.89% | +10.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -20.34% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 7.78% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN.L и IPRP.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что VPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPN.L | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 4.83% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 14.45% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 17.25% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 24.18% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 21.33% | +1.30% |
Сравнение комиссий VPN.L и IPRP.L
VPN.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IPRP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN.L и IPRP.L
VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 2.89% | 2.83% | 2.79% | 2.62% | 4.20% | 2.11% | 2.68% | 3.07% | 0.00% | 0.61% | 0.80% | 2.59% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPN.L and IPRP.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IPRP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IPRP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while IPRP.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for VPN.L and 0.40% for IPRP.L.
Подберите оптимальное распределение для VPN.L и IPRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор