Сравнение VPN.L с DTRE.L
VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and DTRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist) are both REIT funds - VPN.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index while DTRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPN.L returned 26.86%/yr vs 1064.63%/yr for DTRE.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPN.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for DTRE.L.
Доходность
Сравнение доходности VPN.L и DTRE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VPN.L торгуется в USD, в то время как DTRE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTRE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VPN.L показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у DTRE.L с доходностью 7.70%.
VPN.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -13.39%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 44.32%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTRE.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 4.96%
- С начала года
- 7.70%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 1,064.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPN.L и DTRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.81% | 29.31% | 13.54% | 17.68% | -22.13% |
DTRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist | 7.70% | 10,674.55% | 122.13% | 4,095.20% | -97.64% |
Correlation
The correlation between VPN.L and DTRE.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between VPN.L and DTRE.L has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPN.L vs. DTRE.L — Ранг доходности на риск
VPN.L
DTRE.L
Сравнение VPN.L c DTRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPN.L | DTRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.05 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 3.33 | +5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPN.L и DTRE.L
Максимальная просадка VPN.L за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки DTRE.L в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN.L и DTRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPN.L | DTRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -99.38% | +60.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -9.80% | -5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -99.14% | +73.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.39% | -1.45% | -13.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -42.27% | +27.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 3.09% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN.L и DTRE.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что VPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPN.L | DTRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 4.54% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 10.67% | +6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 13.49% | +10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 10,602.31% | -10,579.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 10,602.31% | -10,579.68% |
Сравнение комиссий VPN.L и DTRE.L
VPN.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DTRE.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN.L и DTRE.L
VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DTRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist | 2.60% | 2.74% | 242.43% | 219.96% | 116.67% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPN.L and DTRE.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPN.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPN.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for DTRE.L.
VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while DTRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for VPN.L and 0.60% for DTRE.L.
Подберите оптимальное распределение для VPN.L и DTRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор