Сравнение VPKIX с VPADX
VPKIX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares) and VPADX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares) are both Asia Pacific Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VPKIX returned 10.90%/yr vs 10.88%/yr for VPADX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VPKIX charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for VPADX.
Доходность
Сравнение доходности VPKIX и VPADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VPKIX на уровне 30.85% и VPADX на уровне 30.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPKIX имеют среднегодовую доходность 10.90%, а акции VPADX немного отстают с 10.88%.
VPKIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 8.56%
- С начала года
- 30.85%
- 6 месяцев
- 33.17%
- 1 год
- 53.76%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 10.90%
VPADX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 8.56%
- С начала года
- 30.85%
- 6 месяцев
- 33.20%
- 1 год
- 53.79%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение доходности по годам VPKIX и VPADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 30.85% | 33.12% | 1.29% | 15.58% | -15.20% | 1.47% | 16.54% | 17.61% | -13.87% | 28.55% |
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 30.85% | 33.15% | 1.24% | 15.55% | -15.24% | 1.46% | 16.56% | 17.57% | -13.92% | 28.62% |
Correlation
The correlation between VPKIX and VPADX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г. | 1.00 |
The correlation between VPKIX and VPADX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPKIX vs. VPADX — Ранг доходности на риск
VPKIX
VPADX
Сравнение VPKIX c VPADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPKIX | VPADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.87 | 15.89 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPKIX | VPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | 2.98 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VPKIX и VPADX
Максимальная просадка VPKIX за все время составила -55.26%, примерно равная максимальной просадке VPADX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPKIX и VPADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPKIX | VPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -55.28% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -13.41% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.38% | -16.37% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.12% | -31.17% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -33.67% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.44% | -11.75% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.45% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPKIX и VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) имеют волатильность 6.41% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPKIX | VPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.40% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 15.09% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 18.44% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 16.43% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.24% | +0.01% |
Сравнение комиссий VPKIX и VPADX
VPKIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VPADX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPKIX и VPADX
Дивидендная доходность VPKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что сопоставимо с доходностью VPADX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 2.70% | 3.99% | 3.13% | 3.09% | 2.73% | 3.15% | 1.79% | 2.83% | 3.03% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 2.71% | 4.00% | 3.15% | 3.11% | 2.74% | 3.17% | 1.81% | 2.85% | 3.05% | 2.60% | 2.67% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VPKIX and VPADX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VPKIX has higher volatility (6.41%) compared to VPADX (6.40%). In terms of maximum drawdown, VPKIX dropped -55.26% vs VPADX's -55.28%.
VPADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPKIX и VPADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор