Сравнение VPKIX с MINDX
VPKIX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares) and MINDX (Matthews India Fund) are both mutual funds - VPKIX is a Asia Pacific Equities fund managed by Vanguard, while MINDX is a India Equities fund managed by Matthews. Over the past 10 years, VPKIX returned 9.94%/yr vs 5.71%/yr for MINDX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VPKIX charges 0.08%/yr vs 1.15%/yr for MINDX.
Доходность
Сравнение доходности VPKIX и MINDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPKIX показывает доходность 23.50%, что значительно выше, чем у MINDX с доходностью -8.14%. За последние 10 лет акции VPKIX превзошли акции MINDX по среднегодовой доходности: 9.94% против 5.71% соответственно.
VPKIX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -4.03%
- 6 месяцев
- 16.25%
- С начала года
- 23.50%
- 1 год
- 42.99%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 9.94%
MINDX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- -6.07%
- С начала года
- -8.14%
- 1 год
- -7.72%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.71%
Сравнение доходности по годам VPKIX и MINDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 23.50% | 33.12% | 1.29% | 15.58% | -15.20% | 1.47% | 16.54% | 17.61% | -13.87% | 28.55% |
MINDX Matthews India Fund | -8.14% | 1.61% | 9.99% | 23.14% | -9.87% | 17.87% | 16.46% | -0.79% | -9.80% | 33.76% |
Correlation
The correlation between VPKIX and MINDX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2005 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between VPKIX and MINDX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPKIX vs. MINDX — Ранг доходности на риск
VPKIX
MINDX
Сравнение VPKIX c MINDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и Matthews India Fund (MINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPKIX | MINDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.93 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | -0.36 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | -0.82 | +12.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPKIX и MINDX
Максимальная просадка VPKIX за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки MINDX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPKIX и MINDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPKIX | MINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -72.18% | +16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -21.96% | +8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.38% | -26.51% | +10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.12% | -26.51% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -48.46% | +14.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -16.11% | +9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -14.96% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 9.53% | -5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPKIX и MINDX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Matthews India Fund (MINDX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что VPKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPKIX | MINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 4.29% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 13.67% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 16.08% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 16.04% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 17.48% | -0.83% |
Сравнение комиссий VPKIX и MINDX
VPKIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MINDX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPKIX и MINDX
Дивидендная доходность VPKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности MINDX в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINDX Matthews India Fund | 7.36% | 6.76% | 15.03% | 3.07% | 15.30% | 9.87% | 3.03% | 12.04% | 16.50% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 2.70% | 4.00% | 3.15% | 3.11% | 2.74% | 3.17% | 1.81% | 2.85% | 3.05% | 2.60% | 2.67% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
VPKIX and MINDX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPKIX has higher volatility (10.77%) compared to MINDX (4.29%). In terms of maximum drawdown, VPKIX dropped -55.26% vs MINDX's -72.18%.
VPKIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPKIX и MINDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор