PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPKIX с MGSEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPKIX с MGSEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX).

VPKIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. MGSEX управляется AMG. Фонд был запущен 31 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VPKIX и MGSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPKIX и MGSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPKIX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares		7.41%33.12%1.29%15.58%-15.20%1.47%16.54%17.61%-13.87%28.55%
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		7.63%41.56%7.23%-4.82%-27.91%0.83%38.74%80.58%-3.77%20.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPKIX показывает доходность 7.41%, а MGSEX немного выше – 7.63%. За последние 10 лет акции VPKIX уступали акциям MGSEX по среднегодовой доходности: 9.13% против 14.25% соответственно.

VPKIX

1 день
2.91%
1 месяц
-9.84%
С начала года
7.41%
6 месяцев
12.97%
1 год
38.88%
3 года*
16.61%
5 лет*
6.83%
10 лет*
9.13%

MGSEX

1 день
2.24%
1 месяц
-11.15%
С начала года
7.63%
6 месяцев
9.96%
1 год
51.65%
3 года*
15.41%
5 лет*
1.60%
10 лет*
14.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares

AMG Veritas Asia Pacific Fund

Часто сравнивают с VPKIX:
VPKIX с VPLVPKIX с VOOVPKIX с FEATXVPKIX с FERIXVPKIX с PRASXVPKIX с DFRSXVPKIX с ETGIX
Часто сравнивают с MGSEX:
MGSEX с FERIXMGSEX с MSAQXMGSEX с FEATXMGSEX с FSEAXMGSEX с FIQPXMGSEX с DFRSXMGSEX с PRASX

Сравнение комиссий VPKIX и MGSEX

VPKIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MGSEX в 1.18%.

MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund
VPKIX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VPKIX vs. MGSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPKIX
Ранг доходности на риск VPKIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPKIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPKIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPKIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPKIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPKIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MGSEX
Ранг доходности на риск MGSEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGSEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGSEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGSEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGSEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGSEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPKIX c MGSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPKIXMGSEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.36

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.91

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

3.44

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

11.93

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPKIX vs. MGSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPKIX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGSEX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPKIX и MGSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPKIXMGSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.36

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.08

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.48

-0.24

Корреляция

Корреляция между VPKIX и MGSEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPKIX и MGSEX

Дивидендная доходность VPKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности MGSEX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPKIX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares		3.30%4.00%3.15%3.11%2.74%3.17%1.81%2.85%3.05%2.60%2.67%2.45%
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		0.13%0.14%0.47%0.11%0.00%83.77%4.35%59.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPKIX и MGSEX

Максимальная просадка VPKIX за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки MGSEX в -62.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPKIX и MGSEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPKIXMGSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-62.06%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-14.34%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.12%

-43.13%

+12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.62%

-45.32%

+11.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-12.42%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.52%

-13.92%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.13%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VPKIX и MGSEX

Текущая волатильность для Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) составляет 9.46%, в то время как у AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что VPKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPKIXMGSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

10.15%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

17.67%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

22.87%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

19.07%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

25.63%

-9.54%