PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPK.AS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VPK.AS с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Koninklijke Vopak NV (VPK.AS) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности VPK.AS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Koninklijke Vopak NV (VPK.AS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPK.AS и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPK.AS
Koninklijke Vopak NV		22.86%-6.85%45.35%13.94%-5.88%-26.07%-9.06%25.01%11.33%-16.40%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

VPK.AS торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VPK.AS показывает доходность 22.86%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции VPK.AS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.83% против 12.07% соответственно.

VPK.AS

1 день
-0.77%
1 месяц
0.87%
С начала года
22.86%
6 месяцев
19.52%
1 год
21.47%
3 года*
17.42%
5 лет*
5.97%
10 лет*
3.83%

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Koninklijke Vopak NV

S&P 500 Index

Часто сравнивают с VPK.AS:
VPK.AS с TOM2.AS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

VPK.AS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPK.AS
Ранг доходности на риск VPK.AS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPK.AS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPK.AS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPK.AS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPK.AS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPK.AS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPK.AS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Vopak NV (VPK.AS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPK.AS^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.43

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.73

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.66

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

2.77

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPK.AS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPK.AS на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPK.AS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPK.AS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.43

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.64

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.65

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.13

Корреляция

Корреляция между VPK.AS и ^GSPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок VPK.AS и ^GSPC

Максимальная просадка VPK.AS за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPK.AS и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

VPK.AS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-56.78%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-12.14%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.89%

-25.43%

-27.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-33.92%

-28.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-5.78%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.62%

-10.75%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

2.60%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VPK.AS и ^GSPC

Koninklijke Vopak NV (VPK.AS) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что VPK.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPK.AS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

4.42%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

9.93%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

20.69%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

16.81%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.23%

18.63%

+5.60%