Сравнение VPK.AS с ^GSPC
VPK.AS (Koninklijke Vopak NV) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, VPK.AS returned 4.01%/yr vs 12.65%/yr for ^GSPC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VPK.AS и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VPK.AS торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VPK.AS показывает доходность 29.61%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции VPK.AS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.01% против 12.65% соответственно.
VPK.AS
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- 23.79%
- С начала года
- 29.61%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 4.01%
- Всё время*
- 8.43%
^GSPC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.65%
- Всё время*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам VPK.AS и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPK.AS Koninklijke Vopak NV | 29.61% | -6.85% | 45.35% | 13.94% | -5.88% | -26.07% | -9.06% | 25.01% | 11.33% | -16.41% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.89% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between VPK.AS and ^GSPC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between VPK.AS and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPK.AS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
VPK.AS
^GSPC
Сравнение VPK.AS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Vopak NV (VPK.AS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPK.AS | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.70 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 9.96 | -7.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPK.AS и ^GSPC
Максимальная просадка VPK.AS за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPK.AS и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPK.AS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -50.14% | -12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -7.57% | -6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -23.99% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.96% | -23.99% | -25.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -33.42% | -29.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.73% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -8.49% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 2.05% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPK.AS и ^GSPC
Koninklijke Vopak NV (VPK.AS) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VPK.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPK.AS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 2.79% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 9.21% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 12.64% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.28% | 16.83% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 18.61% | +5.43% |
Часто задаваемые вопросы
VPK.AS and ^GSPC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VPK.AS и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор