Сравнение VPC с DABS
VPC (Virtus Private Credit ETF) and DABS (DoubleLine Asset-Backed Securities ETF) are both Nontraditional Bonds funds. VPC is passively managed, while DABS is actively managed. Over the past year, VPC returned -17.33% vs 5.19% for DABS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VPC charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for DABS.
Доходность
Сравнение доходности VPC и DABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у DABS с доходностью 1.67%.
VPC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- -12.85%
- С начала года
- -9.62%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
DABS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPC и DABS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.62% | -9.57% |
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 1.67% | 5.63% |
Correlation
The correlation between VPC and DABS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. DABS — Ранг доходности на риск
VPC
DABS
Сравнение VPC c DABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPC | DABS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.43 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 4.03 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 13.86 | -15.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPC и DABS
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки DABS в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и DABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | DABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -1.47% | -51.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -1.29% | -21.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -0.03% | -19.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -0.30% | -7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 0.38% | +12.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и DABS
Virtus Private Credit ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | DABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 0.65% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 1.69% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 2.45% | +11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 2.54% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 2.54% | +17.91% |
Сравнение комиссий VPC и DABS
VPC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DABS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и DABS
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, что больше доходности DABS в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 4.86% | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.11% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and DABS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPC has higher volatility (3.81%) compared to DABS (0.65%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs DABS's -1.47%.
On 1-year performance, DABS leads with 5.19% vs -17.33% for VPC. On fees, DABS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DABS has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DABS has performed better with a 5.19% return vs -17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DABS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 16.11%, compared with 4.86% for DABS.
They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and DoubleLine. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.40% for DABS.
DABS currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и DABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор