PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPC с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPC с CSHP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VPC (Virtus Private Credit ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. VPC is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, VPC returned -15.79% vs 3.94% for CSHP. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. VPC charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности VPC и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Private Credit ETF (VPC) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPC показывает доходность -12.79%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.

VPC

1 день
0.41%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-12.79%
6 месяцев
-11.42%
1 год
-15.79%
3 года*
1.19%
5 лет*
0.39%
10 лет*
—

CSHP

1 день
-0.03%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPC и CSHP

2026 (YTD)20252024
VPC
Virtus Private Credit ETF		-12.79%-6.75%0.54%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.83%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between VPC and CSHP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Private Credit ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с VPC:
VPC с PSPVPC с PEXVPC с SPYVPC с VRPVPC с QAIVPC с VYMVPC с SCHG
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXXCSHP с UESD.L

Доходность на риск

VPC vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPC
Ранг доходности на риск VPC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 22
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPC c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPCCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
11.09

-12.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
27.60

-29.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

6.46

-5.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

65.45

-66.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

381.67

-382.97

VPC vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPC на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPC и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPC и CSHP

Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPCCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-0.08%

-53.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-0.06%

-22.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.76%

-0.04%

-22.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-0.00%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

0.01%

+12.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VPC и CSHP

Virtus Private Credit ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPCCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

0.16%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

0.27%

+10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

0.36%

+13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

0.41%

+13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

0.41%

+20.11%

Сравнение комиссий VPC и CSHP

VPC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPC и CSHP

Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, что больше доходности CSHP в 3.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.91%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPC
Virtus Private Credit ETF		16.70%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%

Часто задаваемые вопросы

VPC and CSHP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPC has higher volatility (4.19%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -15.79% for VPC. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -15.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.

VPC has the higher dividend yield at 16.70%, compared with 3.91% for CSHP.

VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and iShares. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPC и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор