Сравнение VPALX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VPALX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
VPALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VPALX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPALX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPALX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.59% | 5.34% | 2.69% | 6.99% | -10.12% | 1.81% | 5.95% | 9.15% | 1.20% | 6.71% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VPALX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
VPALX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 2.68%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPALX и USMTX
VPALX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VPALX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
VPALX
USMTX
Сравнение VPALX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VPALX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPALX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 3.86 | -2.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 6.92 | -5.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 3.29 | -2.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 6.97 | -5.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 36.30 | -33.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPALX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 3.86 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 2.60 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 2.09 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между VPALX и USMTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPALX и USMTX
Дивидендная доходность VPALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPALX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.72% | 4.54% | 4.14% | 3.03% | 3.21% | 2.30% | 3.24% | 3.79% | 3.99% | 4.02% | 4.20% | 4.00% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VPALX и USMTX
Максимальная просадка VPALX за все время составила -15.87%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPALX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPALX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -1.98% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -0.40% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -1.92% | -13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -0.30% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -0.19% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.08% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPALX и USMTX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VPALX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VPALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPALX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.22% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 0.40% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 0.70% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 0.72% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 0.75% | +3.64% |