Сравнение VPALX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VPALX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
VPALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VPALX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPALX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPALX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.59% | 5.34% | 2.69% | 6.99% | -10.12% | 1.81% | 5.95% | 9.15% | 1.20% | 6.71% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VPALX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPALX имеют среднегодовую доходность 2.68%, а акции DMREX немного впереди с 2.77%.
VPALX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 2.68%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPALX и DMREX
VPALX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DMREX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VPALX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
VPALX
DMREX
Сравнение VPALX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VPALX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPALX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.23 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 3.23 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.60 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.90 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 9.35 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPALX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.23 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.09 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.88 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.86 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VPALX и DMREX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPALX и DMREX
Дивидендная доходность VPALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPALX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.72% | 4.54% | 4.14% | 3.03% | 3.21% | 2.30% | 3.24% | 3.79% | 3.99% | 4.02% | 4.20% | 4.00% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок VPALX и DMREX
Максимальная просадка VPALX за все время составила -15.87%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPALX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPALX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -13.22% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -0.92% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -5.33% | -10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | -13.22% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -0.32% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -0.89% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.29% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPALX и DMREX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VPALX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что VPALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPALX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.48% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 0.71% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 1.17% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 2.47% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 3.14% | +1.25% |