PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPAIX с SEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPAIX с SEPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX).

VPAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. SEPAX управляется SEI. Фонд был запущен 25 авг. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VPAIX и SEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPAIX и SEPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.60%5.27%2.59%7.25%-10.20%1.97%5.86%9.05%1.11%6.61%
SEPAX
SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund		-0.78%5.63%0.31%3.67%-7.33%-0.13%4.65%6.79%0.83%3.99%

Доходность по периодам

С начала года, VPAIX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у SEPAX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции VPAIX превзошли акции SEPAX по среднегодовой доходности: 2.65% против 1.45% соответственно.

VPAIX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.54%
1 год
4.27%
3 года*
3.81%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.65%

SEPAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.64%
3 года*
2.27%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с VPAIX:
VPAIX с VTEBVPAIX с VTEAXVPAIX с VDIGXVPAIX с BNDVPAIX с VOOVPAIX с SGOVVPAIX с VCRB
Часто сравнивают с SEPAX:
SEPAX с BATVXSEPAX с SPIIXSEPAX с SEATXSEPAX с SEIMXSEPAX с SEITXSEPAX с CAVAXSEPAX с APUSX

Сравнение комиссий VPAIX и SEPAX

VPAIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SEPAX в 0.63%.

SEPAX
SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund
VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VPAIX vs. SEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPAIX
Ранг доходности на риск VPAIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPAIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPAIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPAIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPAIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPAIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SEPAX
Ранг доходности на риск SEPAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPAIX c SEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPAIXSEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.23

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.60

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.40

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

5.61

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPAIX vs. SEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPAIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEPAX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPAIX и SEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPAIXSEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.23

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.13

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.03

+0.10

Корреляция

Корреляция между VPAIX и SEPAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPAIX и SEPAX

Дивидендная доходность VPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности SEPAX в 2.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.68%4.48%4.04%3.25%3.12%2.45%3.16%3.70%3.91%3.93%4.10%3.92%
SEPAX
SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund		2.22%2.83%1.86%1.45%1.20%1.66%2.04%2.22%1.93%1.84%1.96%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VPAIX и SEPAX

Максимальная просадка VPAIX за все время составила -19.51%, что больше максимальной просадки SEPAX в -11.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPAIX и SEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPAIXSEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-11.49%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-3.29%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-11.49%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

-11.49%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.43%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-1.67%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.82%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VPAIX и SEPAX

Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что VPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPAIXSEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.96%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

1.37%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

3.27%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

2.80%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

3.46%

+0.93%