PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPAIX с FXIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPAIX с FXIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPAIX (Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) and FXIEX (PIMCO Fixed Income SHares: Series TE) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, VPAIX returned 2.73%/yr vs 2.91%/yr for FXIEX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPAIX charges 0.17%/yr vs 0.07%/yr for FXIEX.

Доходность

Сравнение доходности VPAIX и FXIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPAIX показывает доходность 1.74%, а FXIEX немного выше – 1.81%. За последние 10 лет акции VPAIX уступали акциям FXIEX по среднегодовой доходности: 2.73% против 2.91% соответственно.

VPAIX

1 день
0.28%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.24%
1 год
8.59%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.73%

FXIEX

1 день
0.20%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.24%
1 год
6.90%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.67%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPAIX и FXIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		1.74%5.27%2.59%7.25%-10.20%1.97%5.86%9.05%1.11%6.61%
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		1.81%3.37%5.16%8.92%-10.89%2.19%7.22%8.45%1.00%7.71%

Correlation

The correlation between VPAIX and FXIEX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2012 г.

0.71

The correlation between VPAIX and FXIEX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

Часто сравнивают с VPAIX:
VPAIX с VTEBVPAIX с VTEAXVPAIX с VDIGXVPAIX с SGOVVPAIX с BNDVPAIX с FPXTXVPAIX с VOO
Часто сравнивают с FXIEX:
FXIEX с BRASXFXIEX с PRFHXFXIEX с VWALXFXIEX с FEHIXFXIEX с NVHIXFXIEX с VTEAXFXIEX с VWIAX

Доходность на риск

VPAIX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPAIX
Ранг доходности на риск VPAIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPAIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPAIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPAIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPAIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FXIEX
Ранг доходности на риск FXIEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPAIX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPAIXFXIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.49

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
4.35

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.61

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.61

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

11.89

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPAIX vs. FXIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPAIX на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXIEX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPAIX и FXIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPAIXFXIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.49

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.40

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.60

+0.54

Просадки

Сравнение просадок VPAIX и FXIEX

Максимальная просадка VPAIX за все время составила -19.51%, что больше максимальной просадки FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPAIX и FXIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPAIXFXIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-15.25%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.42%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.01%

-5.56%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-15.25%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

-15.25%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-2.90%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.66%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VPAIX и FXIEX

Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) имеют волатильность 1.24% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPAIXFXIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.29%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

2.19%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

3.55%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

4.37%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

4.10%

+0.31%

Сравнение комиссий VPAIX и FXIEX

VPAIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPAIX и FXIEX

Дивидендная доходность VPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FXIEX в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		2.79%2.75%4.53%3.98%3.25%2.63%3.37%3.63%3.79%2.67%0.00%0.00%
VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.66%4.48%4.04%3.25%3.12%2.45%3.16%3.70%3.91%3.93%4.10%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VPAIX and FXIEX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXIEX has higher volatility (1.29%) compared to VPAIX (1.24%). In terms of maximum drawdown, VPAIX dropped -19.51% vs FXIEX's -15.25%.

VPAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPAIX и FXIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор