PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPADX с PRASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPADX с PRASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX).

VPADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. PRASX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VPADX и PRASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPADX и PRASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		7.38%33.15%1.24%15.55%-15.24%1.46%16.56%17.57%-13.92%28.62%
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		-0.09%26.60%6.97%0.83%-22.60%-4.33%29.56%26.75%-15.13%40.64%

Доходность по периодам

С начала года, VPADX показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у PRASX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции VPADX превзошли акции PRASX по среднегодовой доходности: 9.10% против 7.20% соответственно.

VPADX

1 день
2.92%
1 месяц
-9.84%
С начала года
7.38%
6 месяцев
12.95%
1 год
38.85%
3 года*
16.59%
5 лет*
6.80%
10 лет*
9.10%

PRASX

1 день
2.83%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
2.04%
1 год
24.11%
3 года*
8.71%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

T. Rowe Price New Asia Fund

Часто сравнивают с VPADX:
VPADX с VPLVPADX с VTIAXVPADX с PIDVPADX с FPADXVPADX с VFIAXVPADX с SPYVPADX с VYMI
Часто сравнивают с PRASX:
PRASX с ANWPXPRASX с PRWAXPRASX с VWOPRASX с FEMKXPRASX с VPLPRASX с VPKIXPRASX с MGSEX

Сравнение комиссий VPADX и PRASX

VPADX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PRASX в 0.99%.

PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VPADX vs. PRASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPADX
Ранг доходности на риск VPADX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPADX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPADX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPADX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPADX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPADX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PRASX
Ранг доходности на риск PRASX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRASX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRASX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRASX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRASX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRASX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPADX c PRASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPADXPRASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.30

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.78

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.67

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.40

6.46

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPADX vs. PRASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPADX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа PRASX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPADX и PRASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPADXPRASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.30

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.06

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.40

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.42

-0.09

Корреляция

Корреляция между VPADX и PRASX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPADX и PRASX

Дивидендная доходность VPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности PRASX в 0.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		3.29%3.99%3.13%3.09%2.73%3.15%1.79%2.83%3.03%2.57%2.65%2.43%
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		0.62%0.62%1.05%1.77%1.96%14.22%0.46%0.77%7.23%9.15%0.46%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VPADX и PRASX

Максимальная просадка VPADX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки PRASX в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPADX и PRASX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPADXPRASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-70.53%

+15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-14.39%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-42.27%

+11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-45.07%

+11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-11.97%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-18.61%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.71%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VPADX и PRASX

Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) имеют волатильность 9.46% и 9.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPADXPRASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

9.69%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

14.52%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

18.92%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

18.58%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

18.02%

-1.95%