PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPADX с MAPTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPADX с MAPTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VPADX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares) and MAPTX (Matthews Pacific Tiger Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, VPADX returned 10.88%/yr vs 6.97%/yr for MAPTX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPADX charges 0.10%/yr vs 1.09%/yr for MAPTX.

Доходность

Сравнение доходности VPADX и MAPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPADX показывает доходность 30.85%, что значительно ниже, чем у MAPTX с доходностью 35.90%. За последние 10 лет акции VPADX превзошли акции MAPTX по среднегодовой доходности: 10.88% против 6.97% соответственно.

VPADX

1 день
0.36%
1 месяц
8.56%
С начала года
30.85%
6 месяцев
33.20%
1 год
53.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
10.44%
10 лет*
10.88%

MAPTX

1 день
-0.65%
1 месяц
11.43%
С начала года
35.90%
6 месяцев
40.14%
1 год
65.62%
3 года*
20.67%
5 лет*
1.42%
10 лет*
6.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPADX и MAPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		30.85%33.15%1.24%15.55%-15.24%1.46%16.56%17.57%-13.92%28.62%
MAPTX
Matthews Pacific Tiger Fund		35.90%30.07%3.25%-4.82%-20.69%-17.92%28.88%10.75%-11.05%39.94%

Correlation

The correlation between VPADX and MAPTX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г.

0.67

The correlation between VPADX and MAPTX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Matthews Pacific Tiger Fund

Часто сравнивают с VPADX:
VPADX с VPLVPADX с VTIAXVPADX с FPADXVPADX с PIDVPADX с VFIAXVPADX с VIHAXVPADX с SPY
Часто сравнивают с MAPTX:
MAPTX с ASIAMAPTX с VOOMAPTX с PRIDXMAPTX с MATFXMAPTX с MJFOXMAPTX с MASGXMAPTX с MEGMX

Доходность на риск

VPADX vs. MAPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPADX
Ранг доходности на риск VPADX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPADX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPADX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPADX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPADX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MAPTX
Ранг доходности на риск MAPTX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPTX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPADX c MAPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPADXMAPTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
3.66

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
4.53

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.69

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

5.04

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

19.26

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPADX vs. MAPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPADX на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAPTX равному 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPADX и MAPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPADXMAPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

3.66

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.07

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.39

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VPADX и MAPTX

Максимальная просадка VPADX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки MAPTX в -69.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPADX и MAPTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPADXMAPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-69.79%

+14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-14.03%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-22.23%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-48.55%

+17.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-52.31%

+18.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.28%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-17.44%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.62%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VPADX и MAPTX

Текущая волатильность для Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) составляет 6.40%, в то время как у Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что VPADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPADXMAPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

9.09%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

16.78%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

19.30%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

19.97%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

18.20%

-1.96%

Сравнение комиссий VPADX и MAPTX

VPADX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MAPTX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPADX и MAPTX

Дивидендная доходность VPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности MAPTX в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAPTX
Matthews Pacific Tiger Fund		1.71%2.33%8.93%2.93%8.52%4.85%5.74%3.44%4.78%1.25%2.61%11.18%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		2.70%3.99%3.13%3.09%2.73%3.15%1.79%2.83%3.03%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VPADX and MAPTX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAPTX has higher volatility (9.09%) compared to VPADX (6.40%). In terms of maximum drawdown, VPADX dropped -55.28% vs MAPTX's -69.79%.

MAPTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPADX и MAPTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор