Сравнение VPADX с CHILX
VPADX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares) and CHILX (BlackRock China A Opportunities Fund) are both mutual funds - VPADX is a Asia Pacific Equities fund managed by Vanguard, while CHILX is a China Equities fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, VPADX returned 9.83%/yr vs 0.35%/yr for CHILX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VPADX charges 0.10%/yr vs 0.99%/yr for CHILX.
Доходность
Сравнение доходности VPADX и CHILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPADX показывает доходность 23.46%, что значительно выше, чем у CHILX с доходностью 10.64%.
VPADX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.03%
- 6 месяцев
- 16.23%
- С начала года
- 23.46%
- 1 год
- 42.95%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 9.91%
CHILX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 10.64%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPADX и CHILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 23.46% | 33.15% | 1.24% | 15.55% | -15.24% | 1.46% | 16.56% | 17.82% |
CHILX BlackRock China A Opportunities Fund | 10.64% | 26.30% | 15.44% | -12.29% | -28.54% | 3.54% | 48.69% | 48.44% |
Correlation
The correlation between VPADX and CHILX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.48 |
The correlation between VPADX and CHILX shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPADX vs. CHILX — Ранг доходности на риск
VPADX
CHILX
Сравнение VPADX c CHILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPADX | CHILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.53 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 10.03 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPADX и CHILX
Максимальная просадка VPADX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки CHILX в -47.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPADX и CHILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPADX | CHILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -47.73% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -8.65% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -22.59% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -43.88% | +12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -7.44% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -20.23% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.04% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPADX и CHILX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что VPADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPADX | CHILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 9.97% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | 15.75% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 19.53% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 20.69% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 22.03% | -5.40% |
Сравнение комиссий VPADX и CHILX
VPADX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CHILX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPADX и CHILX
Дивидендная доходность VPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности CHILX в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHILX BlackRock China A Opportunities Fund | 2.66% | 2.94% | 2.11% | 2.02% | 0.92% | 1.19% | 3.64% | 12.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 2.70% | 3.99% | 3.13% | 3.09% | 2.73% | 3.15% | 1.79% | 2.83% | 3.03% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
VPADX and CHILX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPADX has higher volatility (10.77%) compared to CHILX (9.97%). In terms of maximum drawdown, VPADX dropped -55.28% vs CHILX's -47.73%.
VPADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPADX и CHILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор