Сравнение VOXP с SELV
VOXP (Vox Populi ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. VOXP charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for SELV.
Доходность
Сравнение доходности VOXP и SELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VOXP
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SELV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 4.94%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOXP и SELV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | 14.42% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 5.20% |
Correlation
The correlation between VOXP and SELV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOXP vs. SELV — Ранг доходности на риск
VOXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SELV
Сравнение VOXP c SELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vox Populi ETF (VOXP) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOXP | SELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOXP и SELV
Максимальная просадка VOXP за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXP и SELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOXP | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -13.73% | +9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.09% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -2.36% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOXP и SELV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOXP | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 9.52% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 11.95% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 11.95% | +2.72% |
Сравнение комиссий VOXP и SELV
VOXP берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOXP и SELV
Дивидендная доходность VOXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SELV в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.70% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
VOXP Vox Populi ETF | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOXP and SELV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for VOXP.
SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.39% for VOXP.
They also come from different issuers: Vox Populi and SEI. Their fees differ too: 0.30% for VOXP and 0.15% for SELV.
Подберите оптимальное распределение для VOXP и SELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор