Сравнение VOTE с CNAV
VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VOTE is passively managed, while CNAV is actively managed. Over the past year, VOTE returned 28.65% vs 69.75% for CNAV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOTE charges 0.05%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности VOTE и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOTE показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 45.35%.
VOTE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.51%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNAV
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 15.60%
- С начала года
- 45.35%
- 6 месяцев
- 44.98%
- 1 год
- 69.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOTE и CNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 11.51% | 17.95% | 3.81% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 45.35% | 16.80% | 6.34% |
Correlation
The correlation between VOTE and CNAV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between VOTE and CNAV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOTE vs. CNAV — Ранг доходности на риск
VOTE
CNAV
Сравнение VOTE c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOTE | CNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.46 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 5.40 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 23.12 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOTE | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.79 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.57 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок VOTE и CNAV
Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и CNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOTE | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -30.06% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -12.97% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.30% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -5.41% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 3.03% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOTE и CNAV
Текущая волатильность для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) составляет 2.91%, в то время как у Mohr Company Nav ETF (CNAV) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что VOTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOTE | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 12.10% | -9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 21.09% | -11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 25.12% | -13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 27.15% | -10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 27.15% | -10.01% |
Сравнение комиссий VOTE и CNAV
VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOTE и CNAV
Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 0.89% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
VOTE and CNAV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNAV has higher volatility (12.10%) compared to VOTE (2.91%). In terms of maximum drawdown, VOTE dropped -25.71% vs CNAV's -30.06%.
On 1-year performance, CNAV leads with 69.75% vs 28.65% for VOTE. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOTE has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNAV has performed better with a 69.75% return vs 28.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
VOTE has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: Engine No. 1 LLC and Mohr. Their fees differ too: 0.05% for VOTE and 1.31% for CNAV.
CNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOTE и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор