PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOT с XMH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOT с XMH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO).

VOT и XMH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. XMH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® CAD Hedged Index. Фонд был запущен 4 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VOT и XMH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOT и XMH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		-6.47%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%
XMH.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)		1.80%10.50%3.19%17.68%-20.62%22.73%12.26%31.00%-20.48%23.69%
Разные валюты инструментов

VOT торгуется в USD, в то время как XMH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность -6.47%, что значительно ниже, чем у XMH.TO с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции VOT превзошли акции XMH.TO по среднегодовой доходности: 10.76% против 7.92% соответственно.

VOT

1 день
1.24%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-6.47%
6 месяцев
-11.02%
1 год
6.52%
3 года*
10.95%
5 лет*
4.30%
10 лет*
10.76%

XMH.TO

1 день
1.26%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.80%
6 месяцев
4.09%
1 год
18.76%
3 года*
9.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX
Часто сравнивают с XMH.TO:
XMH.TO с XMHQXMH.TO с VFV.TOXMH.TO с XEF.TOXMH.TO с USMVXMH.TO с CCO.TOXMH.TO с XMD.TOXMH.TO с XSU.TO

Сравнение комиссий VOT и XMH.TO

VOT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XMH.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMH.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

VOT vs. XMH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XMH.TO
Ранг доходности на риск XMH.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMH.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMH.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMH.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMH.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMH.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c XMH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTXMH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.84

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.39

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.47

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

5.84

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOT vs. XMH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа XMH.TO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и XMH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTXMH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.84

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.32

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.29

+0.12

Корреляция

Корреляция между VOT и XMH.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и XMH.TO

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности XMH.TO в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%
XMH.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)		1.07%1.10%1.03%1.16%1.30%0.91%1.02%1.35%1.39%0.88%1.52%0.63%

Просадки

Сравнение просадок VOT и XMH.TO

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки XMH.TO в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и XMH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VOTXMH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-44.82%

-15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-13.68%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-25.86%

-11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-44.82%

+7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-5.50%

-6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-7.13%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

3.28%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и XMH.TO

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO) имеют волатильность 6.63% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOTXMH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.79%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

12.91%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

22.47%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

23.33%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

24.59%

-3.67%