PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с XOVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с XOVR

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while XOVR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the ER30TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOOG returned 14.82%/yr vs 5.41%/yr for XOVR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for XOVR.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и XOVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у XOVR с доходностью -1.34%.

VOOG

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.89%
С начала года
9.33%
6 месяцев
8.75%
1 год
28.07%
3 года*
26.37%
5 лет*
14.82%
10 лет*
17.72%

XOVR

1 день
-1.92%
1 месяц
5.64%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-2.88%
1 год
8.88%
3 года*
18.86%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и XOVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		9.33%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%2.42%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		-1.34%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.54%

Correlation

The correlation between VOOG and XOVR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2017 г.

0.83

The correlation between VOOG and XOVR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOOG и XOVR

Секторы
VOOG
XOVR

Технологии

49.4%
34.1%

Коммуникационные услуги

18.0%
26.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.9%

Финансовые услуги

8.8%
8.5%

Промышленность

6.2%
5.4%

Здравоохранение

5.8%
18.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Энергетика

0.1%
3.1%

Технологии

VOOG
49.4%
XOVR
34.1%

Коммуникационные услуги

VOOG
18.0%
XOVR
26.7%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.4%
XOVR
6.9%

Финансовые услуги

VOOG
8.8%
XOVR
8.5%

Промышленность

VOOG
6.2%
XOVR
5.4%

Здравоохранение

VOOG
5.8%
XOVR
18.4%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
XOVR

-

Недвижимость

VOOG
0.6%
XOVR

-

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
XOVR

-

Сырьевые материалы

VOOG
0.4%
XOVR

-

Энергетика

VOOG
0.1%
XOVR
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с FXAIX

Доходность на риск

VOOG vs. XOVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c XOVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOGXOVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.43

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
0.72

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

0.37

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

0.81

+7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOG vs. XOVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа XOVR равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и XOVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOGXOVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.43

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.21

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.39

+0.50

Просадки

Сравнение просадок VOOG и XOVR

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки XOVR в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и XOVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGXOVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-56.28%

+23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-24.32%

+10.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-25.23%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-49.35%

+16.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-8.48%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-18.39%

+13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

10.98%

-7.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и XOVR

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 5.51%, в то время как у ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGXOVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

7.56%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

15.89%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

20.85%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

26.29%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

26.92%

-6.15%

Сравнение комиссий VOOG и XOVR

VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XOVR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и XOVR

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как XOVR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.46%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and XOVR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOVR has higher volatility (7.56%) compared to VOOG (5.51%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs XOVR's -56.28%.

On 5-year performance, VOOG leads with 14.82% vs 5.41% for XOVR. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOOG has performed better with a 14.82% return vs 5.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for XOVR.

VOOG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for XOVR.

VOOG is categorized as S&P 500, while XOVR is Large Cap Growth Equities. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while XOVR tracks ER30TR Index. They also come from different issuers: Vanguard and EntrepreneurShares. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.75% for XOVR.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и XOVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор