PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с DAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с DAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and DAX (Global X DAX Germany ETF) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 17.86%/yr vs 9.57%/yr for DAX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for DAX.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 17.86% против 9.57% соответственно.

VOOG

1 день
0.38%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.61%
1 год
29.13%
3 года*
25.78%
5 лет*
14.86%
10 лет*
17.86%

DAX

1 день
0.26%
1 месяц
2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.46%
1 год
4.51%
3 года*
16.82%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и DAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		9.67%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-1.45%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%

Correlation

The correlation between VOOG and DAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2014 г.

0.61

The correlation between VOOG and DAX shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOOG и DAX

Секторы
VOOG
DAX

Технологии

49.4%
15.4%

Коммуникационные услуги

18.0%
6.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.3%

Финансовые услуги

8.8%
20.0%

Промышленность

6.2%
34.1%

Здравоохранение

5.8%
5.5%

Потребительский защитный сектор

1.0%
1.0%

Недвижимость

0.6%
0.9%

Коммунальные услуги

0.4%
4.5%

Сырьевые материалы

0.4%
5.0%

Энергетика

0.1%

-

Технологии

VOOG
49.4%
DAX
15.4%

Коммуникационные услуги

VOOG
18.0%
DAX
6.2%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.4%
DAX
7.3%

Финансовые услуги

VOOG
8.8%
DAX
20.0%

Промышленность

VOOG
6.2%
DAX
34.1%

Здравоохранение

VOOG
5.8%
DAX
5.5%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
DAX
1.0%

Недвижимость

VOOG
0.6%
DAX
0.9%

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
DAX
4.5%

Сырьевые материалы

VOOG
0.4%
DAX
5.0%

Энергетика

VOOG
0.1%
DAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO

Доходность на риск

VOOG vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOGDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.15

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
0.34

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.04

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

0.19

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

0.58

+7.53

VOOG vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOG и DAX

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и DAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-45.58%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-14.82%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-16.03%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-39.06%

+6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-45.58%

+12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-5.39%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-10.49%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.77%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и DAX

Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что VOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.86%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

14.79%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

18.01%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

20.44%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

21.25%

-0.47%

Сравнение комиссий VOOG и DAX

VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и DAX

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности DAX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.50%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and DAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (6.29%) compared to DAX (5.86%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs DAX's -45.58%.

On 10-year performance, VOOG leads with 17.86% vs 9.57% for DAX. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DAX has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 17.86% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for DAX.

DAX has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.45% for VOOG.

VOOG is categorized as S&P 500, while DAX is Europe Equities. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while DAX tracks DAX Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.20% for DAX.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и DAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор