PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VONE с VJPU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L).

VONE и VJPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VJPU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan (USD Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VONE и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VONE и VJPU.L

2026 (YTD)2025202420232022
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		-3.43%17.21%24.51%26.41%1.76%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		8.27%31.52%23.80%35.64%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 8.27%.

VONE

1 день
0.11%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.51%
1 год
17.31%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.17%
10 лет*
13.94%

VJPU.L

1 день
-1.22%
1 месяц
1.36%
С начала года
8.27%
6 месяцев
21.39%
1 год
45.56%
3 года*
29.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с VOOVJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJVJPU.L с DXJ

Сравнение комиссий VONE и VJPU.L

VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF

Доходность на риск

VONE vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONEVJPU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.11

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.80

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

5.68

-4.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

20.90

-13.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONE vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VJPU.L равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONEVJPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.11

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.38

-0.58

Корреляция

Корреляция между VONE и VJPU.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и VJPU.L

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как VJPU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.13%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VONE и VJPU.L

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и VJPU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VONEVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-25.40%

-9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-9.57%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-5.89%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-2.98%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.60%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и VJPU.L

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 5.31%, в то время как у Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VONEVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

8.10%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

14.96%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

21.53%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

19.49%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

19.49%

-1.26%