PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNYUX с PNYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNYUX с PNYIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNYUX (Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) and PNYIX (PIMCO New York Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, VNYUX returned 2.54%/yr vs 2.50%/yr for PNYIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VNYUX charges 0.09%/yr vs 0.46%/yr for PNYIX.

Доходность

Сравнение доходности VNYUX и PNYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и PIMCO New York Municipal Fund (PNYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNYUX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у PNYIX с доходностью 1.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VNYUX имеют среднегодовую доходность 2.54%, а акции PNYIX немного отстают с 2.50%.

VNYUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.78%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.55%
1 год
8.50%
3 года*
4.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
2.54%

PNYIX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.24%
1 год
7.07%
3 года*
4.60%
5 лет*
1.35%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNYUX и PNYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.14%4.79%2.58%8.05%-10.92%2.09%5.60%8.71%0.59%5.89%
PNYIX
PIMCO New York Municipal Fund		1.91%4.16%2.89%8.13%-10.19%2.46%4.73%7.78%1.00%5.79%

Correlation

The correlation between VNYUX and PNYIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г.

0.83

The correlation between VNYUX and PNYIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

PIMCO New York Municipal Fund

Часто сравнивают с VNYUX:
VNYUX с VNYTXVNYUX с NYFVNYUX с FTFMXVNYUX с VWLUXVNYUX с VTEBVNYUX с PZTVNYUX с MUB
Часто сравнивают с PNYIX:
PNYIX с FHMIXPNYIX с ATOIXPNYIX с NMTRXPNYIX с MIYPNYIX с NMIPNYIX с PFNPNYIX с DFSMX

Доходность на риск

VNYUX vs. PNYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNYUX
Ранг доходности на риск VNYUX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNYUX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNYUX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNYUX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNYUX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNYUX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PNYIX
Ранг доходности на риск PNYIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNYIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNYIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNYIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNYIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNYIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNYUX c PNYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и PIMCO New York Municipal Fund (PNYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNYUXPNYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.64

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
4.39

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.64

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.07

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

10.27

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNYUX vs. PNYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNYUX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNYIX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYUX и PNYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNYUXPNYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.64

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.33

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.20

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VNYUX и PNYIX

Максимальная просадка VNYUX за все время составила -16.59%, что больше максимальной просадки PNYIX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYUX и PNYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNYUXPNYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.59%

-15.33%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.39%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.10%

-5.73%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.59%

-15.33%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.59%

-15.33%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.21%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-1.69%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.71%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VNYUX и PNYIX

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с PIMCO New York Municipal Fund (PNYIX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что VNYUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNYUXPNYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.06%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

1.98%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

2.78%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.78%

4.12%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

3.90%

+0.71%

Сравнение комиссий VNYUX и PNYIX

VNYUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PNYIX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYUX и PNYIX

Дивидендная доходность VNYUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что сопоставимо с доходностью PNYIX в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNYIX
PIMCO New York Municipal Fund		3.67%4.77%4.24%3.49%2.00%1.92%2.01%2.84%3.33%3.27%3.44%3.65%
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.70%4.50%4.02%2.89%2.94%2.82%3.51%3.61%3.52%3.73%3.93%3.44%

Часто задаваемые вопросы

VNYUX and PNYIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNYUX has higher volatility (1.26%) compared to PNYIX (1.06%). In terms of maximum drawdown, VNYUX dropped -16.59% vs PNYIX's -15.33%.

VNYUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNYUX и PNYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор