PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNYUX с PML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNYUX с PML

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VNYUX (Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) and PML (PIMCO Municipal Income Fund II) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, VNYUX returned 2.42%/yr vs -0.55%/yr for PML. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. VNYUX charges 0.09%/yr vs 1.08%/yr for PML.

Доходность

Сравнение доходности VNYUX и PML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и PIMCO Municipal Income Fund II (PML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNYUX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у PML с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции VNYUX превзошли акции PML по среднегодовой доходности: 2.42% против -0.55% соответственно.

VNYUX

1 день
0.09%
1 месяц
1.43%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.74%
1 год
8.49%
3 года*
4.64%
5 лет*
1.32%
10 лет*
2.42%

PML

1 день
-0.27%
1 месяц
1.75%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.84%
1 год
8.89%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-7.57%
10 лет*
-0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNYUX и PML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.33%4.79%2.58%8.05%-10.92%2.09%5.60%8.71%0.59%5.89%
PML
PIMCO Municipal Income Fund II		2.88%-0.89%2.93%-3.06%-34.06%7.16%-5.17%25.60%7.25%14.48%

Correlation

The correlation between VNYUX and PML is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2002 г.

0.29

Over the past year, VNYUX and PML have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

PIMCO Municipal Income Fund II

Часто сравнивают с VNYUX:
VNYUX с VNYTXVNYUX с NYFVNYUX с FTFMXVNYUX с VWLUXVNYUX с VTEBVNYUX с PZTVNYUX с MUB
Часто сравнивают с PML:
PML с MMDPML с NMTPML с DFSMXPML с DFCMXPML с MMUPML с NIMPML с FHMIX

Доходность на риск

VNYUX vs. PML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNYUX
Ранг доходности на риск VNYUX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNYUX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNYUX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNYUX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNYUX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNYUX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PML
Ранг доходности на риск PML: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PML: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PML: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PML: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PML: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PML: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNYUX c PML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и PIMCO Municipal Income Fund II (PML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNYUXPMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
0.84

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
1.24

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.16

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.28

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.60

3.12

+6.48

VNYUX vs. PML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNYUX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа PML равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYUX и PML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNYUX и PML

Максимальная просадка VNYUX за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки PML в -64.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYUX и PML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNYUXPMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.59%

-64.34%

+47.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-7.00%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.10%

-23.76%

+16.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.59%

-47.94%

+31.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.59%

-47.94%

+31.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-34.47%

+34.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-11.95%

+9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.86%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VNYUX и PML

Текущая волатильность для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) составляет 0.89%, в то время как у PIMCO Municipal Income Fund II (PML) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что VNYUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNYUXPMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

2.83%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

8.49%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

10.69%

-7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.78%

14.23%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

15.50%

-10.89%

Сравнение комиссий VNYUX и PML

VNYUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PML в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYUX и PML

Дивидендная доходность VNYUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности PML в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PML
PIMCO Municipal Income Fund II		6.30%6.29%5.86%5.71%7.83%4.85%4.95%4.91%5.86%5.92%6.38%6.24%
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.69%4.50%4.02%2.89%2.94%2.82%3.51%3.61%3.52%3.73%3.93%3.44%

Часто задаваемые вопросы

VNYUX and PML have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PML has higher volatility (2.83%) compared to VNYUX (0.89%). In terms of maximum drawdown, VNYUX dropped -16.59% vs PML's -64.34%.

VNYUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNYUX и PML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор