Сравнение VNVYX с ATGAX
VNVYX (Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VNVYX charges 0.90%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности VNVYX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VNVYX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 20.65%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 11.51%
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNVYX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VNVYX Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund | 2.73% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between VNVYX and ATGAX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNVYX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
VNVYX
ATGAX
Сравнение VNVYX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNVYX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNVYX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 18.80 | -18.21 |
Просадки
Сравнение просадок VNVYX и ATGAX
Максимальная просадка VNVYX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNVYX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNVYX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -0.36% | -42.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.36% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -0.09% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VNVYX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNVYX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 11.18% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 11.18% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 11.18% | +9.50% |
Сравнение комиссий VNVYX и ATGAX
VNVYX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNVYX и ATGAX
Дивидендная доходность VNVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.10%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNVYX Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund | 37.10% | 45.02% | 11.91% | 0.53% | 3.46% | 16.14% | 12.25% | 1.07% | 9.78% | 2.71% | 3.33% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
VNVYX and ATGAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VNVYX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор