Сравнение VNSYX с GCPYX
VNSYX (Natixis Vaughan Nelson Select Fund) and GCPYX (Gateway Equity Call Premium Fund) are both mutual funds - VNSYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Natixis, while GCPYX is a Options Trading fund managed by Natixis. Over the past 10 years, VNSYX returned 13.89%/yr vs 9.48%/yr for GCPYX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VNSYX charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for GCPYX.
Доходность
Сравнение доходности VNSYX и GCPYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNSYX показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у GCPYX с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции VNSYX превзошли акции GCPYX по среднегодовой доходности: 13.89% против 9.48% соответственно.
VNSYX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 13.89%
GCPYX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение доходности по годам VNSYX и GCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNSYX Natixis Vaughan Nelson Select Fund | 10.04% | 13.11% | 10.69% | 22.23% | -16.65% | 39.78% | 18.57% | 27.85% | -4.74% | 23.83% |
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 5.42% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
Correlation
The correlation between VNSYX and GCPYX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.90 |
The correlation between VNSYX and GCPYX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNSYX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск
VNSYX
GCPYX
Сравнение VNSYX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select Fund (VNSYX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNSYX | GCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.57 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 3.46 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 18.18 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNSYX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.76 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.73 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VNSYX и GCPYX
Максимальная просадка VNSYX за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки GCPYX в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSYX и GCPYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNSYX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -25.24% | -7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -7.02% | -4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | -15.49% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.91% | -18.33% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.15% | -25.24% | -7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -2.82% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.02% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNSYX и GCPYX
Natixis Vaughan Nelson Select Fund (VNSYX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что VNSYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNSYX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.37% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 7.36% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 8.79% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 12.28% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 12.45% | +5.65% |
Сравнение комиссий VNSYX и GCPYX
VNSYX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GCPYX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNSYX и GCPYX
Дивидендная доходность VNSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности GCPYX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.41% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
VNSYX Natixis Vaughan Nelson Select Fund | 8.48% | 9.33% | 0.00% | 0.14% | 1.18% | 36.73% | 7.14% | 8.46% | 10.64% | 8.55% | 1.89% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
VNSYX and GCPYX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNSYX has higher volatility (3.49%) compared to GCPYX (1.37%). In terms of maximum drawdown, VNSYX dropped -33.15% vs GCPYX's -25.24%.
GCPYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNSYX и GCPYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор