Сравнение VNRX с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VolitionRx Limited (VNRX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VNRX и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNRX и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRX VolitionRx Limited | -21.75% | -57.40% | -16.32% | -70.49% | -22.61% | -19.28% | -17.93% | 161.88% | -38.44% | -35.67% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VNRX показывает доходность -21.75%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции VNRX уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: -25.10% против 8.45% соответственно.
VNRX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -21.75%
- 6 месяцев
- -67.85%
- 1 год
- -61.43%
- 3 года*
- -52.87%
- 5 лет*
- -44.21%
- 10 лет*
- -25.10%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNRX vs. SPYD — Ранг доходности на риск
VNRX
SPYD
Сравнение VNRX c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VolitionRx Limited (VNRX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNRX | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 0.49 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | 0.78 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.10 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.59 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 2.09 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNRX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.49 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.48 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | 0.43 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.45 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между VNRX и SPYD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNRX и SPYD
VNRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRX VolitionRx Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок VNRX и SPYD
Максимальная просадка VNRX за все время составила -97.13%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRX и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNRX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.13% | -46.42% | -50.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.75% | -12.35% | -67.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.49% | -22.25% | -73.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.13% | -46.42% | -50.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.92% | -4.70% | -92.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.31% | -6.24% | -43.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.02% | 3.47% | +46.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNRX и SPYD
VolitionRx Limited (VNRX) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что VNRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNRX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 3.03% | +13.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.97% | 8.61% | +56.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.96% | 15.67% | +78.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.47% | 16.24% | +70.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.93% | 19.80% | +59.13% |