PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNRT.DE с H412.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNRT.DE с H412.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNRT.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) and H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Large Cap Blend Equities funds - VNRT.DE tracks the Russell 1000 TR USD while H412.DE tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNRT.DE returned 14.33%/yr vs 13.98%/yr for H412.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VNRT.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for H412.DE.

Доходность

Сравнение доходности VNRT.DE и H412.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNRT.DE показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у H412.DE с доходностью 15.33%.

VNRT.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
4.58%
С начала года
11.18%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.15%
3 года*
19.05%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—

H412.DE

1 день
0.46%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.33%
6 месяцев
15.89%
1 год
32.34%
3 года*
18.35%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNRT.DE и H412.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VNRT.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		11.18%5.38%31.91%22.71%-15.21%38.59%9.83%
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.33%6.12%26.73%17.60%-13.13%39.39%7.92%

Correlation

The correlation between VNRT.DE and H412.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.97

The correlation between VNRT.DE and H412.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с VNRT.DE:
VNRT.DE с VOOVNRT.DE с VUSA.ASVNRT.DE с ^NDXVNRT.DE с ^GSPCVNRT.DE с SXR8.DEVNRT.DE с SWDA.LVNRT.DE с IUSA.L
Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H411.DEH412.DE с H4Z7.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с H410.DEH412.DE с H4Z6.DE

Доходность на риск

VNRT.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNRT.DE
Ранг доходности на риск VNRT.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRT.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRT.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRT.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRT.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRT.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNRT.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNRT.DEH412.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.90

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.94

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.54

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

5.88

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

19.52

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNRT.DE vs. H412.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNRT.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H412.DE равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNRT.DE и H412.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNRT.DEH412.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.90

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.94

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.06

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VNRT.DE и H412.DE

Максимальная просадка VNRT.DE за все время составила -34.52%, что больше максимальной просадки H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.DE и H412.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNRT.DEH412.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-24.35%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-5.54%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-24.35%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-24.35%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-4.12%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.67%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VNRT.DE и H412.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) составляет 2.64%, в то время как у HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что VNRT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H412.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNRT.DEH412.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.27%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

7.70%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

11.23%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

14.70%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

14.81%

+2.01%

Сравнение комиссий VNRT.DE и H412.DE

VNRT.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии H412.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNRT.DE и H412.DE

Дивидендная доходность VNRT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как H412.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNRT.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		0.88%0.98%0.99%1.25%1.46%1.00%1.42%1.43%1.78%0.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VNRT.DE and H412.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VNRT.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNRT.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for H412.DE.

VNRT.DE tracks Russell 1000 TR USD, while H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select. They also come from different issuers: Vanguard and HSBC. Their fees differ too: 0.10% for VNRT.DE and 0.12% for H412.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNRT.DE и H412.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор