PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNRT.DE с CSY2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNRT.DE с CSY2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNRT.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) and CSY2.DE (CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) are both Large Cap Blend Equities funds - VNRT.DE tracks the Russell 1000 TR USD while CSY2.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNRT.DE returned 14.33%/yr vs 14.65%/yr for CSY2.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VNRT.DE и CSY2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) и CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VNRT.DE показывает доходность 11.18%, а CSY2.DE немного ниже – 10.74%.

VNRT.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
4.58%
С начала года
11.18%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.15%
3 года*
19.05%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—

CSY2.DE

1 день
0.76%
1 месяц
4.06%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.74%
1 год
26.29%
3 года*
19.25%
5 лет*
14.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNRT.DE и CSY2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VNRT.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		11.18%5.38%31.91%22.71%-15.21%38.59%38.21%
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		10.74%6.30%30.42%25.14%-16.59%44.53%36.31%

Correlation

The correlation between VNRT.DE and CSY2.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2020 г.

0.94

The correlation between VNRT.DE and CSY2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

Часто сравнивают с VNRT.DE:
VNRT.DE с VOOVNRT.DE с VUSA.ASVNRT.DE с ^NDXVNRT.DE с ^GSPCVNRT.DE с SXR8.DEVNRT.DE с SWDA.LVNRT.DE с IUSA.L
Часто сравнивают с CSY2.DE:
CSY2.DE с 4UBI.DECSY2.DE с FLXU.DECSY2.DE с CSY9.DECSY2.DE с IBCY.DECSY2.DE с DELG.DECSY2.DE с CSYU.DECSY2.DE с SC0H.DE

Доходность на риск

VNRT.DE vs. CSY2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNRT.DE
Ранг доходности на риск VNRT.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRT.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRT.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRT.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRT.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRT.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CSY2.DE
Ранг доходности на риск CSY2.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY2.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY2.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY2.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY2.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY2.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNRT.DE c CSY2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) и CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNRT.DECSY2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.10

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.86

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.87

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

10.08

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNRT.DE vs. CSY2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNRT.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSY2.DE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNRT.DE и CSY2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNRT.DECSY2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.10

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.90

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.18

-0.30

Просадки

Сравнение просадок VNRT.DE и CSY2.DE

Максимальная просадка VNRT.DE за все время составила -34.52%, что больше максимальной просадки CSY2.DE в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.DE и CSY2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNRT.DECSY2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-24.56%

-9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-9.14%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-24.56%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-24.56%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.02%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-4.64%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.61%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VNRT.DE и CSY2.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) составляет 2.64%, в то время как у CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что VNRT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSY2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNRT.DECSY2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.21%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

8.56%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

12.52%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

16.24%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

17.19%

-0.37%

Сравнение комиссий VNRT.DE и CSY2.DE

И VNRT.DE, и CSY2.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNRT.DE и CSY2.DE

Дивидендная доходность VNRT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как CSY2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNRT.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		0.88%0.98%0.99%1.25%1.46%1.00%1.42%1.43%1.78%0.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VNRT.DE and CSY2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNRT.DE and CSY2.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

VNRT.DE tracks Russell 1000 TR USD, while CSY2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders. They also come from different issuers: Vanguard and Credit Suisse.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNRT.DE и CSY2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор