Сравнение VNRT.AS с IEF
VNRT.AS (Vanguard FTSE North America UCITS ETF) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - VNRT.AS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNRT.AS returned 14.75%/yr vs 0.45%/yr for IEF. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. VNRT.AS charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности VNRT.AS и IEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VNRT.AS торгуется в EUR, в то время как IEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VNRT.AS показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции VNRT.AS превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 14.75% против 0.45% соответственно.
VNRT.AS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 14.75%
IEF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 1.70%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 0.45%
Сравнение доходности по годам VNRT.AS и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 11.18% | 5.05% | 33.00% | 21.72% | -14.59% | 38.18% | 9.34% | 33.03% | -1.13% | 6.64% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.60% | -4.79% | 5.92% | 0.53% | -9.90% | 3.90% | 0.94% | 10.47% | 5.73% | -10.05% |
Correlation
The correlation between VNRT.AS and IEF is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNRT.AS vs. IEF — Ранг доходности на риск
VNRT.AS
IEF
Сравнение VNRT.AS c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (VNRT.AS) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNRT.AS | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.05 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 0.34 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 0.96 | +11.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNRT.AS | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 0.28 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | -0.02 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.05 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VNRT.AS и IEF
Максимальная просадка VNRT.AS за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки IEF в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.AS и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNRT.AS | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -21.59% | -12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -5.08% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -11.07% | -12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -15.81% | -7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | -21.59% | -12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -16.64% | +16.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -9.55% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.82% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNRT.AS и IEF
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (VNRT.AS) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что VNRT.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNRT.AS | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 1.01% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 4.60% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 6.15% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 9.19% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 8.75% | +8.51% |
Сравнение комиссий VNRT.AS и IEF
VNRT.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNRT.AS и IEF
Дивидендная доходность VNRT.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности IEF в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.90% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
VNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 0.88% | 0.98% | 0.99% | 1.25% | 1.45% | 1.00% | 1.42% | 1.44% | 1.77% | 1.64% | 1.58% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
VNRT.AS and IEF have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNRT.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNRT.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IEF.
VNRT.AS is categorized as Large Cap Blend Equities, while IEF is Government Bonds. VNRT.AS tracks Russell 1000 TR USD, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VNRT.AS and 0.15% for IEF.
Подберите оптимальное распределение для VNRT.AS и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор