Сравнение VNRT.AS с GSG
VNRT.AS (Vanguard FTSE North America UCITS ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - VNRT.AS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNRT.AS returned 14.75%/yr vs 7.18%/yr for GSG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VNRT.AS charges 0.10%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности VNRT.AS и GSG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VNRT.AS торгуется в EUR, в то время как GSG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VNRT.AS показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции VNRT.AS превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 14.75% против 7.18% соответственно.
VNRT.AS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 14.75%
GSG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 42.06%
- 6 месяцев
- 38.55%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 16.47%
- 10 лет*
- 7.18%
Сравнение доходности по годам VNRT.AS и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 11.18% | 5.05% | 33.00% | 21.72% | -14.59% | 38.18% | 9.34% | 33.03% | -1.13% | 6.64% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.06% | -6.64% | 15.69% | -8.34% | 31.77% | 49.15% | -30.21% | 18.23% | -9.84% | -8.87% |
Correlation
The correlation between VNRT.AS and GSG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.24 |
The correlation between VNRT.AS and GSG shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNRT.AS vs. GSG — Ранг доходности на риск
VNRT.AS
GSG
Сравнение VNRT.AS c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (VNRT.AS) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNRT.AS | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 4.25 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 10.64 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNRT.AS | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.88 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.70 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.31 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.02 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок VNRT.AS и GSG
Максимальная просадка VNRT.AS за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки GSG в -84.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.AS и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNRT.AS | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -84.93% | +50.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -11.16% | +4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -19.17% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -31.76% | +8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | -55.04% | +20.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -42.66% | +42.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -58.03% | +52.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 4.44% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNRT.AS и GSG
Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (VNRT.AS) составляет 2.65%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что VNRT.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNRT.AS | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 8.46% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 21.93% | -14.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 25.22% | -13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 23.53% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 22.93% | -5.67% |
Сравнение комиссий VNRT.AS и GSG
VNRT.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNRT.AS и GSG
Дивидендная доходность VNRT.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 0.88% | 0.98% | 0.99% | 1.25% | 1.45% | 1.00% | 1.42% | 1.44% | 1.77% | 1.64% | 1.58% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
VNRT.AS and GSG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNRT.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNRT.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
VNRT.AS is categorized as Large Cap Blend Equities, while GSG is Commodities. VNRT.AS tracks Russell 1000 TR USD, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VNRT.AS and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для VNRT.AS и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор