PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQI с XREP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNQI с XREP.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L).

VNQI и XREP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. XREP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VNQI и XREP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNQI и XREP.L

2026 (YTD)2025202420232022
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.23%21.38%-2.22%6.99%10.13%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		1.77%4.22%2.34%12.23%7.91%
Разные валюты инструментов

VNQI торгуется в USD, в то время как XREP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XREP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у XREP.L с доходностью 1.82%.

VNQI

1 день
-0.29%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.45%
1 год
15.05%
3 года*
7.76%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
2.56%

XREP.L

1 день
0.63%
1 месяц
-5.98%
С начала года
1.82%
6 месяцев
-0.72%
1 год
1.80%
3 года*
7.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP

Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO
Часто сравнивают с XREP.L:
XREP.L с IUSP.LXREP.L с IYRXREP.L с XDEQ.LXREP.L с QQQXREP.L с VNQXREP.L с DPYA.LXREP.L с GBRE.L

Сравнение комиссий VNQI и XREP.L

VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XREP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Доходность на риск

VNQI vs. XREP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XREP.L
Ранг доходности на риск XREP.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XREP.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XREP.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XREP.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XREP.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XREP.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQI c XREP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQIXREP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.04

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.42

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.04

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

0.07

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQI vs. XREP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа XREP.L равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и XREP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQIXREP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.04

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.29

-0.08

Корреляция

Корреляция между VNQI и XREP.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и XREP.L

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, тогда как XREP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.81%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNQI и XREP.L

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки XREP.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и XREP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VNQIXREP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-29.50%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-29.50%

+14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-26.07%

+14.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-11.04%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

17.67%

-14.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и XREP.L

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что VNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XREP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNQIXREP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

4.25%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

42.08%

-32.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

45.19%

-30.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

28.82%

-13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

28.82%

-12.86%