Сравнение VNQ с EGLN.L
VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.65%/yr vs 11.12%/yr for EGLN.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и EGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VNQ торгуется в USD, в то время как EGLN.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у EGLN.L с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям EGLN.L по среднегодовой доходности: 5.65% против 11.12% соответственно.
VNQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 5.65%
EGLN.L
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 24.16%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам VNQ и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 12.51% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -2.27% | 65.63% | 26.01% | 12.82% | -0.37% | -3.23% | 23.75% | 18.25% | -1.44% | 13.61% |
Correlation
The correlation between VNQ and EGLN.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQ vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
VNQ
EGLN.L
Сравнение VNQ c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNQ | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.06 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 3.23 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNQ и EGLN.L
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки EGLN.L в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNQ | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -59.11% | -13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -22.68% | +14.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -22.68% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -22.68% | -11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | -26.49% | -15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.57% | +20.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -33.85% | +20.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 7.44% | -4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и EGLN.L
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.72%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNQ | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 7.25% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 21.66% | -11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 24.87% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 18.43% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 17.10% | +3.62% |
Сравнение комиссий VNQ и EGLN.L
VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии EGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и EGLN.L
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как EGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.54% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
VNQ and EGLN.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
VNQ is categorized as REIT, while EGLN.L is Gold. VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.25% for EGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для VNQ и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор