PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNMC с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNMC с FFSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VNMC (Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNMC charges 0.85%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности VNMC и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF (VNMC) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VNMC

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFSM

1 день
0.44%
1 месяц
1.89%
С начала года
19.44%
6 месяцев
18.32%
1 год
39.68%
3 года*
22.12%
5 лет*
10.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNMC и FFSM

2026 (YTD)20252024202320222021
VNMC
Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF		0.00%0.00%10.34%16.92%-10.74%18.04%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		19.44%14.89%14.38%17.30%-16.35%19.77%

Correlation

The correlation between VNMC and FFSM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.72

The correlation between VNMC and FFSM shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNMC и FFSM

Секторы
VNMC
FFSM

Промышленность

24.0%
29.5%

Финансовые услуги

16.9%
22.7%

Технологии

15.6%
14.0%

Потребительский циклический сектор

10.8%
12.2%

Сырьевые материалы

10.2%
6.2%

Здравоохранение

7.6%
9.1%

Энергетика

5.9%
2.2%

Недвижимость

4.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%
2.3%

Коммунальные услуги

0.7%
1.8%

Промышленность

VNMC
24.0%
FFSM
29.5%

Финансовые услуги

VNMC
16.9%
FFSM
22.7%

Технологии

VNMC
15.6%
FFSM
14.0%

Потребительский циклический сектор

VNMC
10.8%
FFSM
12.2%

Сырьевые материалы

VNMC
10.2%
FFSM
6.2%

Здравоохранение

VNMC
7.6%
FFSM
9.1%

Энергетика

VNMC
5.9%
FFSM
2.2%

Недвижимость

VNMC
4.6%
FFSM
0.0%

Коммуникационные услуги

VNMC
2.0%
FFSM

-

Потребительский защитный сектор

VNMC
1.7%
FFSM
2.3%

Коммунальные услуги

VNMC
0.7%
FFSM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с VNMC:
VNMC с FMDEVNMC с LSSTVNMC с SRHQVNMC с TUSAVNMC с MOOVNMC с EPUVNMC с VFQY
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с VOOFFSM с FCPGX

Доходность на риск

VNMC vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNMC
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNMC c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF (VNMC) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VNMC vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNMCFFSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.22

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.59

—

Просадки

Сравнение просадок VNMC и FFSM

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNMCFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-26.65%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.37%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.14%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.85%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VNMC и FFSM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNMCFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.92%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.66%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.56%

—

Сравнение комиссий VNMC и FFSM

VNMC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNMC и FFSM

VNMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.46%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%
VNMC
Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.49%1.08%4.30%10.12%0.20%

Часто задаваемые вопросы

VNMC and FFSM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FFSM is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FFSM is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.85% for VNMC.

FFSM has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for VNMC.

They also come from different issuers: Groupe BPCE and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for VNMC and 0.43% for FFSM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNMC и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор