PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNIE с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNIE с VEU

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VNIE (Vontobel International Equity Active ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. VNIE is actively managed, while VEU is passively managed. Over the past year, VNIE returned -2.11% vs 26.24% for VEU. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VNIE charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности VNIE и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNIE показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 10.46%.

VNIE

1 день
-3.53%
1 месяц
-4.28%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.99%
1 год
-2.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEU

1 день
-3.76%
1 месяц
-1.35%
С начала года
10.46%
6 месяцев
12.49%
1 год
26.24%
3 года*
18.01%
5 лет*
7.88%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNIE и VEU

2026 (YTD)2025
VNIE
Vontobel International Equity Active ETF		1.52%-1.46%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		10.46%17.33%

Correlation

The correlation between VNIE and VEU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г.

0.84

The correlation between VNIE and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vontobel International Equity Active ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с VNIE:
VNIE с BPHVNIE с COMTVNIE с IDEVVNIE с GMOIVNIE с BNOVNIE с CILVNIE с EIS
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

VNIE vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNIE
Ранг доходности на риск VNIE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNIE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNIE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNIE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNIE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNIE: 77
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNIE c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNIEVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.70

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.34

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.35

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

9.08

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNIE vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNIE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNIE и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNIEVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.70

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.24

-0.24

Просадки

Сравнение просадок VNIE и VEU

Максимальная просадка VNIE за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNIE и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNIEVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-61.52%

+48.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.43%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-4.55%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-13.13%

+8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.95%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VNIE и VEU

Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 6.43% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNIEVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.16%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

13.63%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

15.75%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.15%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

17.24%

-1.71%

Сравнение комиссий VNIE и VEU

VNIE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNIE и VEU

Дивидендная доходность VNIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VEU в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.70%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%
VNIE
Vontobel International Equity Active ETF		0.32%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNIE and VEU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNIE has higher volatility (6.43%) compared to VEU (6.16%). In terms of maximum drawdown, VNIE dropped -13.11% vs VEU's -61.52%.

On 1-year performance, VEU leads with 26.24% vs -2.11% for VNIE. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VEU has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEU has performed better with a 26.24% return vs -2.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for VNIE.

VEU has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.32% for VNIE.

They also come from different issuers: Vontobel and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for VNIE and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNIE и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор