PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNAM с EMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNAM с EMDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VNAM (Global X MSCI Vietnam ETF) and EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VNAM tracks the MSCI Vietnam Select 25/50 Index while EMDV tracks the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VNAM returned 16.20%/yr vs 2.77%/yr for EMDV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VNAM charges 0.51%/yr vs 0.60%/yr for EMDV.

Доходность

Сравнение доходности VNAM и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNAM показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у EMDV с доходностью 1.17%.

VNAM

1 день
-0.41%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
1.38%
1 год
42.45%
3 года*
16.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMDV

1 день
-1.57%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.13%
1 год
7.88%
3 года*
2.77%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNAM и EMDV

2026 (YTD)20252024202320222021
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		-2.39%67.05%-7.78%12.95%-44.16%2.41%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		1.17%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.34%

Correlation

The correlation between VNAM and EMDV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.27

Сравнение распределения секторов VNAM и EMDV

Секторы
VNAM
EMDV

Недвижимость

38.6%

-

Финансовые услуги

25.5%
24.1%

Промышленность

12.8%
6.2%

Сырьевые материалы

9.0%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%
16.4%

Технологии

4.7%
22.5%

Энергетика

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%
6.2%

Коммунальные услуги

0.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Здравоохранение

-

8.2%

Недвижимость

VNAM
38.6%
EMDV

-

Финансовые услуги

VNAM
25.5%
EMDV
24.1%

Промышленность

VNAM
12.8%
EMDV
6.2%

Сырьевые материалы

VNAM
9.0%
EMDV
1.9%

Потребительский защитный сектор

VNAM
5.9%
EMDV
16.4%

Технологии

VNAM
4.7%
EMDV
22.5%

Энергетика

VNAM
1.9%
EMDV

-

Потребительский циклический сектор

VNAM
0.9%
EMDV
6.2%

Коммунальные услуги

VNAM
0.7%
EMDV
8.3%

Коммуникационные услуги

VNAM

-

EMDV
6.2%

Здравоохранение

VNAM

-

EMDV
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Vietnam ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с VNAM:
VNAM с VNMVNAM с EIDOVNAM с VOOVNAM с EMIFVNAM с FEMVNAM с EMCRVNAM с DEM
Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с DIVOEMDV с NOBLEMDV с BDVG

Доходность на риск

VNAM vs. EMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNAM
Ранг доходности на риск VNAM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNAM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNAM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNAM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNAM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNAM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNAM c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNAMEMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.71

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.07

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.09

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

3.33

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNAM vs. EMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNAM на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа EMDV равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNAM и EMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNAMEMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.71

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.22

-0.24

Просадки

Сравнение просадок VNAM и EMDV

Максимальная просадка VNAM за все время составила -52.84%, что больше максимальной просадки EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNAM и EMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNAMEMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.84%

-39.20%

-13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-7.24%

-9.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-20.71%

-10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-14.80%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.54%

-13.55%

-16.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

2.37%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VNAM и EMDV

Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что VNAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNAMEMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

4.17%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.91%

9.21%

+10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.85%

11.21%

+15.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.60%

15.42%

+10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

18.26%

+7.34%

Сравнение комиссий VNAM и EMDV

VNAM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии EMDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNAM и EMDV

Дивидендная доходность VNAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности EMDV в 2.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.41%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.51%0.50%1.00%0.49%1.04%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNAM and EMDV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNAM has higher volatility (6.74%) compared to EMDV (4.17%). In terms of maximum drawdown, VNAM dropped -52.84% vs EMDV's -39.20%.

On 3-year performance, VNAM leads with 16.20% vs 2.77% for EMDV. On fees, VNAM is cheaper at 0.51% per year. On volatility, EMDV has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VNAM has performed better with a 16.20% return vs 2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNAM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.60% for EMDV.

EMDV has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.51% for VNAM.

VNAM tracks MSCI Vietnam Select 25/50 Index, while EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.51% for VNAM and 0.60% for EMDV.

VNAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNAM и EMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор