PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNAM с EMCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNAM с EMCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VNAM (Global X MSCI Vietnam ETF) and EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VNAM tracks the MSCI Vietnam Select 25/50 Index while EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VNAM returned 16.20%/yr vs 27.65%/yr for EMCS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VNAM charges 0.51%/yr vs 0.15%/yr for EMCS.

Доходность

Сравнение доходности VNAM и EMCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNAM показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у EMCS с доходностью 33.83%.

VNAM

1 день
-0.41%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
1.38%
1 год
42.45%
3 года*
16.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMCS

1 день
-1.20%
1 месяц
13.15%
С начала года
33.83%
6 месяцев
37.78%
1 год
64.32%
3 года*
27.65%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNAM и EMCS

2026 (YTD)20252024202320222021
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		-2.39%67.05%-7.78%12.95%-44.16%2.41%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		33.83%38.71%10.12%5.68%-23.58%-0.03%

Correlation

The correlation between VNAM and EMCS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.28

The correlation between VNAM and EMCS shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNAM и EMCS

Секторы
VNAM
EMCS

Недвижимость

38.6%
1.0%

Финансовые услуги

25.5%
29.4%

Промышленность

12.8%
2.5%

Сырьевые материалы

9.0%
2.6%

Потребительский защитный сектор

5.9%
0.0%

Технологии

4.7%
44.5%

Энергетика

1.9%
1.6%

Потребительский циклический сектор

0.9%
9.1%

Коммунальные услуги

0.7%
0.8%

Коммуникационные услуги

-

8.4%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

VNAM
38.6%
EMCS
1.0%

Финансовые услуги

VNAM
25.5%
EMCS
29.4%

Промышленность

VNAM
12.8%
EMCS
2.5%

Сырьевые материалы

VNAM
9.0%
EMCS
2.6%

Потребительский защитный сектор

VNAM
5.9%
EMCS
0.0%

Технологии

VNAM
4.7%
EMCS
44.5%

Энергетика

VNAM
1.9%
EMCS
1.6%

Потребительский циклический сектор

VNAM
0.9%
EMCS
9.1%

Коммунальные услуги

VNAM
0.7%
EMCS
0.8%

Коммуникационные услуги

VNAM

-

EMCS
8.4%

Здравоохранение

VNAM

-

EMCS
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Vietnam ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Часто сравнивают с VNAM:
VNAM с VNMVNAM с EIDOVNAM с VOOVNAM с EMIFVNAM с FEMVNAM с EMCRVNAM с DEM
Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с EDOGEMCS с SCHEEMCS с FEMEMCS с VWO

Доходность на риск

VNAM vs. EMCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNAM
Ранг доходности на риск VNAM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNAM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNAM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNAM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNAM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNAM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNAM c EMCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNAMEMCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.89

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.70

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.51

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

17.47

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNAM vs. EMCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNAM на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа EMCS равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNAM и EMCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNAMEMCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.89

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.55

-0.57

Просадки

Сравнение просадок VNAM и EMCS

Максимальная просадка VNAM за все время составила -52.84%, что больше максимальной просадки EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNAM и EMCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNAMEMCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.84%

-44.86%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-14.32%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-16.73%

-14.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-1.20%

-7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.54%

-16.61%

-13.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

3.69%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VNAM и EMCS

Текущая волатильность для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) составляет 6.74%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что VNAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNAMEMCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

9.86%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.91%

19.42%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.85%

22.37%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.60%

20.62%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

21.65%

+3.95%

Сравнение комиссий VNAM и EMCS

VNAM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии EMCS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNAM и EMCS

Дивидендная доходность VNAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности EMCS в 1.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.24%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.51%0.50%1.00%0.49%1.04%0.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNAM and EMCS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCS has higher volatility (9.86%) compared to VNAM (6.74%). In terms of maximum drawdown, VNAM dropped -52.84% vs EMCS's -44.86%.

On 3-year performance, EMCS leads with 27.65% vs 16.20% for VNAM. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VNAM has been the lower-risk option at 6.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMCS has performed better with a 27.65% return vs 16.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.51% for VNAM.

EMCS has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.51% for VNAM.

VNAM tracks MSCI Vietnam Select 25/50 Index, while EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.51% for VNAM and 0.15% for EMCS.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNAM и EMCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор