Сравнение VNAM с DCMT
VNAM (Global X MSCI Vietnam ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VNAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Vietnam Select 25/50 Index, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. VNAM is passively managed, while DCMT is actively managed. Over the past year, VNAM returned 42.45% vs 42.19% for DCMT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VNAM charges 0.51%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности VNAM и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNAM показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 34.49%.
VNAM
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 42.45%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 42.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNAM и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | -2.39% | 67.05% | -7.59% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 34.49% | 6.04% | 4.96% |
Correlation
The correlation between VNAM and DCMT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between VNAM and DCMT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNAM vs. DCMT — Ранг доходности на риск
VNAM
DCMT
Сравнение VNAM c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNAM | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 6.83 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 16.31 | -8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNAM | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.32 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.20 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок VNAM и DCMT
Максимальная просадка VNAM за все время составила -52.84%, что больше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNAM и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNAM | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.84% | -11.95% | -40.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -6.21% | -10.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -3.46% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.54% | -3.13% | -27.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 2.59% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNAM и DCMT
Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеют волатильность 6.74% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNAM | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 6.71% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 15.87% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.85% | 18.27% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 15.77% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 15.77% | +9.83% |
Сравнение комиссий VNAM и DCMT
VNAM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNAM и DCMT
Дивидендная доходность VNAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности DCMT в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.73% | 3.67% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | 0.51% | 0.50% | 1.00% | 0.49% | 1.04% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
VNAM and DCMT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNAM has higher volatility (6.74%) compared to DCMT (6.71%). In terms of maximum drawdown, VNAM dropped -52.84% vs DCMT's -11.95%.
On 1-year performance, VNAM leads with 42.45% vs 42.19% for DCMT. On fees, VNAM is cheaper at 0.51% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VNAM has performed better with a 42.45% return vs 42.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNAM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
DCMT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.51% for VNAM.
VNAM is categorized as Emerging Markets Equities, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Global X and DoubleLine. Their fees differ too: 0.51% for VNAM and 0.66% for DCMT.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNAM и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор