Сравнение VMSAX с FSLTX
VMSAX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares) and FSLTX (Strategic Advisers Alternatives Fund) are both mutual funds - VMSAX is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard, while FSLTX is a Multistrategy fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, VMSAX returned 7.52%/yr vs 8.40%/yr for FSLTX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VMSAX charges 0.30%/yr vs 1.56%/yr for FSLTX.
Доходность
Сравнение доходности VMSAX и FSLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMSAX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у FSLTX с доходностью 4.97%.
VMSAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSLTX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 4.02%
- С начала года
- 4.97%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMSAX и FSLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 1.45% | 9.08% | 6.86% | 6.93% |
FSLTX Strategic Advisers Alternatives Fund | 4.97% | 7.69% | 10.10% | 1.68% |
Correlation
The correlation between VMSAX and FSLTX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMSAX vs. FSLTX — Ранг доходности на риск
VMSAX
FSLTX
Сравнение VMSAX c FSLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Strategic Advisers Alternatives Fund (FSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMSAX | FSLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.09 | 2.56 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 13.68 | -13.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 73.14 | -71.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMSAX и FSLTX
Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки FSLTX в -3.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и FSLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMSAX | FSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.84% | -3.78% | -51.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.84% | -0.86% | -53.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.84% | -3.78% | -51.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.86% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -0.59% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 0.23% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSAX и FSLTX
Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) составляет 0.62%, в то время как у Strategic Advisers Alternatives Fund (FSLTX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что VMSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMSAX | FSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 1.01% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 1.79% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.32% | 2.23% | +131.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.44% | 4.83% | +58.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.44% | 4.83% | +58.61% |
Сравнение комиссий VMSAX и FSLTX
VMSAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FSLTX в 1.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSAX и FSLTX
Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности FSLTX в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FSLTX Strategic Advisers Alternatives Fund | 5.24% | 5.50% | 7.52% | 3.94% | 0.00% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.47% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
VMSAX and FSLTX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLTX has higher volatility (1.01%) compared to VMSAX (0.62%). In terms of maximum drawdown, VMSAX dropped -54.84% vs FSLTX's -3.78%.
FSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (5.30 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMSAX и FSLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор