PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO.TO с XML.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMO.TO с XML.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO).

VMO.TO и XML.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. XML.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VMO.TO и XML.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMO.TO и XML.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		7.02%23.20%29.68%14.93%-9.09%15.67%21.39%19.55%-5.19%16.81%
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		7.11%17.56%14.13%11.69%-6.94%13.27%-5.87%16.26%-3.28%15.15%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMO.TO показывает доходность 7.02%, а XML.TO немного выше – 7.11%.

VMO.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-3.89%
С начала года
7.02%
6 месяцев
8.01%
1 год
35.97%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.23%
10 лет*
—

XML.TO

1 день
0.60%
1 месяц
-0.39%
С начала года
7.11%
6 месяцев
11.88%
1 год
17.33%
3 года*
15.05%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с XML.TO:
XML.TO с XIN.TOXML.TO с HXQ.TOXML.TO с XEQT.TOXML.TO с XSP.TOXML.TO с XMW.TOXML.TO с XMI.TOXML.TO с XMU.TO

Сравнение комиссий VMO.TO и XML.TO

VMO.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии XML.TO в 0.40%.

XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Доходность на риск

VMO.TO vs. XML.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XML.TO
Ранг доходности на риск XML.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XML.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XML.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XML.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XML.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XML.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO.TO c XML.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMO.TOXML.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.57

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.98

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.58

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.12

11.05

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMO.TO vs. XML.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO.TO на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XML.TO равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO.TO и XML.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMO.TOXML.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.08

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.65

+0.15

Корреляция

Корреляция между VMO.TO и XML.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO.TO и XML.TO

Дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности XML.TO в 2.58%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.80%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.58%2.76%2.67%2.56%2.02%1.92%1.11%3.62%2.77%1.92%3.34%

Просадки

Сравнение просадок VMO.TO и XML.TO

Максимальная просадка VMO.TO за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки XML.TO в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO.TO и XML.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VMO.TOXML.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.53%

-28.62%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-6.46%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-12.34%

-10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-1.29%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-3.43%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.62%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO.TO и XML.TO

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что VMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XML.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMO.TOXML.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

3.84%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

6.59%

+9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

11.10%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

9.66%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

12.13%

+5.74%