PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO.TO с VBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMO.TO с VBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO).

VMO.TO и VBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VMO.TO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMO.TO и VBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		7.02%23.20%29.68%14.93%-9.09%15.67%21.39%19.55%-8.70%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		0.43%13.28%14.60%12.46%-11.41%10.19%10.25%14.88%-2.84%

Доходность по периодам

С начала года, VMO.TO показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у VBAL.TO с доходностью 0.43%.

VMO.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-3.89%
С начала года
7.02%
6 месяцев
8.01%
1 год
35.97%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.23%
10 лет*
—

VBAL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.79%
1 год
13.36%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VTVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VCNS.TO

Сравнение комиссий VMO.TO и VBAL.TO

VMO.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VBAL.TO в 0.24%.

VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

VMO.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMO.TOVBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.32

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.85

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.77

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.12

7.33

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMO.TO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO.TO на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBAL.TO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO.TO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMO.TOVBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.32

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.71

+0.09

Корреляция

Корреляция между VMO.TO и VBAL.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO.TO и VBAL.TO

Дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VBAL.TO в 2.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.80%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.20%2.21%2.29%2.34%2.19%1.93%1.81%2.23%2.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMO.TO и VBAL.TO

Максимальная просадка VMO.TO за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO.TO и VBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VMO.TOVBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.53%

-21.19%

-9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-7.55%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-16.43%

-6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-3.72%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-3.21%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.83%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO.TO и VBAL.TO

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMO.TOVBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

4.01%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

6.24%

+9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

10.13%

+12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

8.53%

+9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

10.10%

+7.77%